畢加索克服著家人，尤其是父親和叔父對他的厭惡，一心隻希望地中海的良好氣候能使卡沙蓋馬斯忘記過去，重新振作。可是，卡沙蓋馬斯連那燦爛陽光的麵都沒碰一下，他老在幽暗的酒店角落裏借酒澆愁，醉時多，醒時少，已不像個人樣子了。無奈，畢加索隻好乘火車前往馬德裏，而卡沙蓋馬斯不願再跟著。在一家放著音樂的酒店裏，他們互相道別。卡沙蓋馬斯滿含熱淚，黯然返回巴黎，以開槍自殺結束了他無力擺脫的愛情悲劇。
畢加索聽說了卡沙蓋馬斯自殺的消息，好幾天都一言不發，隻是畫，不久就畫出了那幅低沉陰鬱的《卡沙蓋馬斯的葬禮》。這幅很大的油畫是畢加索藍色時期的代表作之一，送殯者、屍體與雲霧上的裸體女孩、飛騰的白馬反映出一種複雜的心理狀態，地獄的混沌和天堂的清明糅雜在一起，讓人想起高更臨死前畫的那幅著名作品《我們來自何方？我們是什麼？我們向何處去？》。人類自身的問題，是哲學的最高問題，也是一切藝術的終極問題。
畢加索在馬德裏結交了一名叫弗朗西斯科·達·阿西·索勒的巴塞羅那人，他們合作編輯了一份雜誌《年輕的藝術》，1901年3月出版了創刊號。他們意欲把它辦成一本“真實可靠的刊物”，在西班牙推動藝術革新的浪潮。遺憾的是，《年輕的藝術》僅維持5期就停辦了，還是沒錢。他們本想另起爐灶，再辦一份《馬德裏藝術評論》，但畢加索又不得不趕往巴黎了，馬納奇催得緊哩，他幾個月未收到畢加索應允的一些繪畫了。
畢加索重來巴黎的確切日期究竟是1901年春還是6月，說法不一。有一幅畫也許能作證明，畢加索描繪他和友人雅姆·安德路·波森一同到達巴黎時的情形，留著胡髭的波森，頭戴方格呢帽，手裏提了一個包；畢加索握著一根手杖，腋下夾著一隻大公文包。從他們兩人都穿了厚呢大衣來看，應是春寒料峭的時候。
馬納奇迎接了他們，並邀請畢加索住在克利希大街130號他的不太寬敞的寓所裏。他的寓所隻有兩間房，畢加索在較大的那間住了好幾個月。《克利希大街》和《藍室》就成為了這一段自由而雜亂的日子的紀念。
馬納奇認為，畢加索要盡快出息，就必須去見伏拉。伏拉是個有名的畫商，他性情豪爽，眼光獨到，曾讚助過塞尚，和許多名畫家名詩人相交甚深。
畢加索的畫得到了伏拉的好評，他滿口答應盡快舉辦畢加索的作品展。畢加索知道伏拉畫廊是很威風的，他想通過這一次展覽在巴黎一舉成名。為此，他閉門苦修，專門為迎合貴族資產階級的趣味畫了一係列作品。就其藝術水平而言，它們無疑是成功的，但是，卻一幅也沒有賣得出去，這給了畢加索以沉重一擊。
值得慶幸的是，畢加索的創作動機被《藝術報》的評論員費裏基昂·法居及時勘破，他撰文在稱讚畢加索“是一位名副其實和富有魅力的畫家”之後，一針見血地指出了畢加索急切的功名心：他的危機就潛伏在這種急於求成的心情中，它可能使他養成一種平易媚俗的美術趣味。創造和多產，像暴力和精力一樣，是兩件不同的事情。我們麵對著如此光芒萬丈的雄偉氣魄，不免對這一點深感遺憾。如果沒有法居的這篇文章，憑年輕人的一時任性和急躁，畢加索說不定會在邀媚取寵的道路上滑得更遠。畢加索畢竟是畢加索，法居前麵讚揚的部分他都沒在意，就是這幾句話有如當頭棒喝，讓他全身心為之一震。
他一冷靜下來，就明白了自己應該把線條和色彩畫在什麼地方。
二、來回奔波
1902年1月，畢加索出現在巴塞羅那梅爾賽德街自己的家裏。雖然還很窮，但他名氣不小，家裏人見他回來都十分高興。唐霍塞和薩爾瓦年紀一大把，也懶得對畢加索的藝術家派頭發表評論了。
畫家羅蓋羅爾在倫巴拉斯中段附近的阿薩爾托街上有一間有陽台的畫室，畢加索征得他的同意，借了一角之地，作為他的工作間。他也有西班牙人共同的生活習慣，晚上睡得特別遲，早上則盡量往後拖延，直到上午11點左右，他才從家裏出來，徒步走過舊城區那些狹小的巷道，一路上，他的眼光四處搜索，尋找可以入畫的人和事；看到哪裏聚眾或吵鬧，他就好奇地跑過去，這倒不是想畫什麼，而是積蓄一些噱頭和談資。午後兩三點，他趕到“四貓酒店”吃中飯，就不至於新鮮事都被朋友們占了。傍晚，他呆在畫室裏，先在一張紙上胡亂畫些東西，或者看幾頁書，讓自己平靜下來，然後，把一切與創作無關的事都置之度外，他仿佛在另一個世界漫遊，流連忘返。
畢加索不用調色板。他的右邊有一張小桌子，上麵鋪著報紙和三四個插滿了畫筆的大罐頭盒子，裏邊有鬆節油溶劑。他每次從盒子裏選出一支筆，在報紙上蹭幹。需要一種單色的時候，他就從油筒裏往報紙上擠出一些。
在畫架前，畢加索一站就是幾個小時，他幾乎從不改變姿勢。他作畫時通常不允許別人在場，然而凡是得到許可看過畢加索作畫的人，都深切地體會到“全神貫注”是什麼意思。沙巴泰說：