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“股權溢價之謎”研究——對資產定價、風險偏好與效用函數的分析
作者：
朱旭強
古代言情
10 萬字
連載
《“股權溢價之謎”研究——對資產定價、風險偏好與效用函數的分析》正文
正文 第一節本書的寫作目的
正文 第二節“股權溢價之謎”文獻綜述與評價
正文 第三節本書的主要研究思路
正文 第四節本書的寫作結構
正文 第五節本書的研究方法及研究工具
正文 第一節經典資產定價模型
正文 第二節跨期資本資產定價模型
正文 第三節行為資本資產定價模型
正文 第四節對不同資本資產定價模型的評述
正文 第一節最初的股權溢價之謎
正文 第二節消費增長對數正態分布下的股權溢價之謎
正文 第三節“股權溢價之謎”的原因探析
正文 第一節風險規避的相關理論
正文 第二節已有文獻對於風險規避
正文 第三節投資比例對風險規避刺激
正文 第一節效用函數的相關理論
正文 第二節有限理性下效用函數的構建
正文 第三節有限理性效用函數與傳統效用函數的比較
正文 第一節有限理性下行為人的投資與消費均衡分析
正文 第二節對於美國消費和財富偏好的測定
正文 第三節有限理性模型適用性在其他國家的驗證
正文 第一節本書的基本結論
正文 第二節研究展望及一點說明
正文 參考文獻
正文 後記