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  “股權溢價之謎”研究——對資產定價、風險偏好與效用函數的分析

   朱旭強  10 萬字  2019-03-24

  本書在有限理性效用函數最優化框架下進行模型推導，並基於中、美兩國數據加以驗證，結果發現，中、美兩國對於消費和財富的偏好都是穩定的，有限理性下的最優化能夠解釋“股權溢價之謎”。本書適合高等院校金融學、理論經濟學等專業的師生作為輔助教材使用，也可作為從事金融投資管理者的參考用書。

  正文 後記