康且塔的死讓本來就陰鬱的父親雪上加霜，他終於決定調動工作。他與一位巴塞羅那的美術教師對換了工作。在離開拉克魯尼亞之前，他為畢加索舉辦了他一生中的第一次個人畫展，展廳設在一家小百貨店的後麵。但是，這次畫展一點也不成功，因為人們對於一個不過14歲的孩子的畫缺乏足夠的興趣。
10月的一天，帕布洛跟著父親爬上了一幢叫做交易大樓的高層建築的最高幾層，這就是巴塞羅那美術學校的校址。帕布洛很奇怪，這個學校怎麼吊得這麼高?，幸而一些雕像和噴泉分散了他的注意力，不然他對學校的印象就真是一無是處了。
帕布洛的腋(ｙè)下夾了幾幅人物畫，它們將是他能否取得入學資格的準繩。校長安東尼奧·恰巴，一位優秀的人物像畫家，他看著這個才滿14歲的孩子的作品，眼睛眯成一條縫。帕布洛站在一旁，非常緊張，他悄悄地隱到了父親的後麵，搓著冒汗的手心。
恰巴好不容易看完了，他抬起頭對唐霍塞說：
“對我們學校，你的兒子比你更重要。”
開學的第一天，教室裏吵吵鬧鬧。帕布洛坐在牆角的一個座位上，顯得十分孤獨，他除了知道這個教室裏有個叫帕洛的學生外，一無所知。
唐霍塞知道以兒子的水平，在那個班上受了點委屈。他親自找到校長，於是，帕布洛獲準跳過個枯燥死板的初級階段，參加了“古代美術、實物寫生和繪描”的插班考試。
考試的結果嚇了老師一跳。恰巴校長見他年紀小，原定期限一個月。帕布洛可受不了那麼多，他隻用一天就交卷了。那些作為考試的素描，上麵蓋有校印，至今還保存在該校。當看到少年畢加索的素描所表現出的無可否認的技能時，人們都感歎：這個天才仿佛是從天上掉下來的。他那些樸實而誇張的手法描繪的人體精彩生動，真實準確。
唐霍塞見兒子長進不小，就在普拉塔街給他租了一個房間做畫室。
帕布洛第一次擁用自己的專門畫室，自然興奮不已，隨手就在畫布上塗了一幅好玩的《刺刀衝鋒》。他把它帶回家裏，妹妹洛拉見了，吵著要。帕布洛不給，正鬧得很僵，唐霍塞用一個漂亮的布娃娃哄住洛拉，才結束了這場兄妹之爭。
帕布洛平生第一幅最重要的作品即將問世了。
1896年，為了參加一個大型展覽會，16歲的帕布洛決定畫一套具有“沙龍風格”的作品，他征求父親的意見。父子倆商量了好外，最後選中了三個題材：《唱經班的男孩》、《第一次聖餐》、《科學與仁慈》——既有宗教的，又有科學的，反映了當時兩代人的妥協。
4月，巴塞羅那全市美術展覽會上，帕布洛的《第一次聖餐》陳列於經一展覽室，標價1500比塞塔。5月15日的《巴塞羅那日報》上刊登了一篇對這次展覽的綜合評述，其中也提到了這幅畫，稱其“畫中人物富於感情，線條明快”。
帕布洛做好足夠的思想準備，把自己的情緒、心理調整到最佳狀態，就動筆畫那幅著名的《科學與仁慈》。
唐霍塞對此也十分重視，他破天荒地親自做模特兒，於是他就成了畫麵左邊坐在病人床邊的醫生。唐霍塞一生拘謹拘謹：(言語、行動)過分謹慎。踏實，極少照相，後人也許隻能通過這位“醫生”來想象他的模樣了。帕布洛充分借鑒流行的印象派的技巧，在以赭(ｚｈě)色、棕色表現悲憫(ｍǐｎ)和憂鬱的同時，映襯著紫紅、黃綠諸色，從而一掃傷感頹糜頹糜(ｍí)：頹喪，不振作。之風，畫麵成熟穩重，泰然自若，雖然尚沒有擺脫學院派的影子，卻也對未來有所預示。比如，病婦那隻柔軟細長的手，就好比一段安詳優美的語言，在款款傾訴。
《科學與仁慈》在1897年的馬德裏全國美展上獲得了讚揚，接著又在馬拉加市的全省美展上摘取了金像獎。
他在別人吹捧的光暈中，他在別人期待的眼神裏，他上了報紙，上了展覽。
帕布洛決意離開巴塞羅那。
在叔父薩爾瓦的資助下，畢加索來到首都馬德裏，順利地就讀於聖費爾納多皇家學院。與父親和叔父的期盼相反，畢加索常常不去上課，總是整天整天泡在普拉多美術館。到了後來，他幹脆成天在大街上寫生，他的足跡遍布了馬德裏市的每個角落。
薩爾瓦聽說畢加索天天逃學，心裏十分不快。他本來指望著侄兒能夠通過聖費爾納多皇家學院飛黃騰達起來，沒想到他卻那麼散漫，絲毫不珍惜這個機會。一怒之下。薩爾瓦中斷了對畢加索的接濟。
畢加索的生活頓時陷入了困境，為了創作，他隻能把一張畫做幾張用，重重疊疊地畫著各種各樣的東西。拮據的生活讓畢加索饑寒交迫，猩(ｘīｎɡ)紅熱病迫使他回到巴塞羅那的父母身邊。
唐霍塞看到窮困潦倒的兒子狼狽狼狽：形容困苦或受窘的樣子。地回來，心裏又失望又生氣，他和薩爾瓦一樣，對畢加索明顯的冷淡了。這個時候，母親洛佩斯給了畢加索極大的支持，她拍著兒子的肩膀說：“孩子，媽媽相信你，要是你當兵，就能做將軍；要是你當教士，就能做教皇。”
母親的話鼓舞了畢加索鬥誌，從那之後，他把作品上的署(ｓｈǔ)名正式改為母親的姓——畢加索(picasso)。
畢加索在巴黎舉辦了幾次畫展，那時而粗獷奔放、時而細膩(ｎì)老練的藝術技巧得到了廣泛的好評，但是他的畫卻一幅都沒有賣出去，窘(ｊｉǒｎɡ)迫的生活每況愈下。
不久之後，畢加索的作品在一次畫展中展出，他的作品中“虛無和絕望”的氣息引起了著名畫家高更的摯友查爾斯·莫裏斯的注意。莫裏斯在《法蘭西信使》雜誌中寫道：
“他像一個年輕的神，想要重新創造世界，但他隻是一個憂鬱的神……他的世界並不比麻風病人的病房更適合居住，他的畫本身也是病魔纏身，難道命運隻讓這個令人恐懼的早熟孩子創作反映生活消極麵的傑作，讓他表現他比任何人都深受其害的病魔嗎?”
這篇文章打動了畢加索，他感到這位陌生人好像透視了他的心靈，於是他去拜訪莫裏斯，希望他能幫助自己解決心中的“病”。
莫裏斯對畢加索的造訪一點也不感到驚訝，他看出這個靦腆靦腆（ｍｉǎｎｔｉǎｎ）：因怕生或害羞而神情不自然。的年輕人身上蘊(ｙùｎ)含著過人的天賦和深刻的思想。更重要的是，他對生活有著切膚的體驗和感受。莫裏斯注視著畢加索，意味深長地說：
“僅有痛苦是不夠的，還要有同情，同情能讓人重新振作起來，並認識到自己事業的價值，這不是用錢能衡量得了的。”
他向畢加索推薦了高更的遊記《諾(ｎｕò)阿》，高更那種純樸的樂觀主義精神對此時的畢加索來說，確實是一種激勵和鼓舞。
1900年到1904年期間，畢加索的作品充斥著憂鬱蒼茫的藍色，人們把這段時間稱為“藍色時期”。情人與創作
1904年，畢加索遷居到巴黎蒙馬特爾山附近的一棟房屋。這座房子的頂層與地麵平行，人們必須穿過甲板、沿著黑暗的樓梯與過道走下去才能進入房間。遠遠看去，它就像一條停泊在塞納河上的洗衣船，畢加索和他的朋友們便把它稱為“洗衣船大樓”。然而，就在這棟(ｄòｎɡ)破舊不堪的房子裏，畢加索經曆了“粉紅色的奇遇”。從此，他的生活和創作都發生了重大的變化。
那是一個炎熱的夏日下午，晴朗的天空突然間烏雲滾滾，雷聲轟鳴。不一會兒，豆大的雨點劈哩叭啦地砸(ｚá)下來，整個世界被一片雨水和霧氣所籠罩著。正在畫室作畫的畢加索看到窗外有一隻小貓被雨水衝得暈頭轉向，蜷(ｑｕáｎ)成一團伏在地上瑟瑟(ｓè)發抖。畢加索不忍心看見小貓被困在大雨裏，於是放下手中的畫筆，衝進雨中，把可憐的小家夥抱在懷裏。
“這隻小貓真可愛!”正當畢加索把小貓抱到門廊(ｌáｎɡ)裏時，他聽到了一個溫柔而清脆的聲音，這個聲音是那樣的優美，令人難以想像它是從髒亂的“洗衣船大樓”中傳過來。
畢加索循(ｘúｎ)聲望過去，他看見了一個美麗的女人，她渾身被淋得濕透，緊貼在身上的衣服勾勒出迷人的曲線，一雙大眼睛亮得令人窒息。
畢加索被這位姑娘的美貌驚呆了，很快，他作出了令姑娘心動的反應：他把小貓塞在她的懷裏，然後說：“那麼你來收留它吧，你是最好的主人!”
畢加索黑亮的眼睛和執拗的神情吸引了姑娘，她答應了他的要求，來到他的畫室小坐。很快，他們倆越走越近，這位姑娘就是費爾南多·奧利維埃——畢加索的第一位情人。
費爾南多出生於工人家庭，她善於持家，從來不因為畢加索的貧困和他的一大群窮朋友的喧鬧而有任何怨言。
費爾南多的天生麗質和寬厚、開朗的性格使畢加索忘記了許多生活的煩憂。在她麵前，畢加索的詩人氣質和孩子氣得到充分的舒展，他的創作風格也出現了明顯的變化。
家裏有了女人，感覺完全不同了，畢加索覺得自己長大了，盡管伴隨著這種長大的過程還出現了一些說不清的憂慮。費爾南多帶來了穩定的生活，她的美麗健康也帶來了快樂和生活中的亮色，於是這種影響開始表現在畢加索作品的演變之中。藍色慢慢退卻了，玫瑰紅的色彩開始顯現出來，並且逐漸濃重。希望和同情開始成為他畫筆下的主流，“玫瑰色”時期到來了。