天竺國又叫身毒，在月氏的東南，距月氏有幾千裏遠。天竺的習俗與月氏相同，但地勢低而潮濕，氣候炎熱。天竺國靠近大河，人們騎著象去打仗。天竺人比月氏人生性柔弱，信奉佛教，不殺人，不征伐，由此成為習俗。從月氏、高附國向西，南到西海，東到磐起國，都是身毒的地盤。身毒另外有幾百座城邑，每座城邑設有長官。另有幾十個小國，每個國家都設有國王。雖然這些國家各有些差異，但都打著身毒的名稱，這時候他們都屬於月氏管轄。月氏殺了他們的國王而設置將領，要將領來統管這些國家的人。天竺出產象、犀牛、玳瑁、金、銀、銅、鐵、鉛、錫，西部與大秦相通，擁有大秦的珍奇物品。還出產細軟的布、上等毛席、各種香料、白砂糖、胡椒、薑、黑色的鹽。
和帝時，天竺多次派使者前來進貢物品。後來西域反叛，這才中斷往來。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次從日南邊界外來進貢物品。
世間傳說明帝夢見金人，身材高大，頭頂放光，就向大臣們詢問。有人說：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黃色的。”皇帝於是派使者到天竺了解佛教教義，自此在中原畫了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以後桓帝對神仙有興趣，多次祭祀佛和老子，老百姓也逐漸有人信奉，以後信佛的人就越來越多。東離國地處沙奇城，位於天竺東南方向三千多裏遠的地方，是個大國。那裏的土地氣候、物種與天竺相同。有幾十座城邑，每座城邑都稱國王。大月氏攻打束離，他們就向月氏臣服。東離的男人女人都身高八尺，但性情懦弱。他們騎象和駱駝，來往於相鄰的國家。有敵人入侵，他們就騎著象去打仗。
栗弋國隸屬於康居，出產名馬和牛羊，以及葡萄等各種水果。當地的水質非常好，所以葡萄酒特別有名。
嚴國位於奄蔡的北麵，隸屬於康居，出產老鼠皮運往康居。
查藍埋改名為阿蘭聊國，地處塑繼，隸屬於塵晝。那裏的地理氣候溫和，有很多楨木、鬆樹和白草。民間風俗和人們所穿的衣服輿塵晝相同。
莎車國向西經過蒲犁、無雷到大月氏。莎車距洛陽有一萬零九百五十裏。
匈奴單於趁著王莽之亂，占據西域，惟獨莎車王延最為強大，不肯附屬。元帝時，延曾經當過侍子，在京師長大，他仰慕喜愛中央大國，因此也參考漢的製度法律。他經常吩咐兒子們，應當世代尊奉漠，不可有負漢。天鳳五年，延死後，謐號為忠武王，他的兒子康繼承王位。
光武初年，康率領相鄰的國家抵禦匈奴，護衛原都護將士們的妻子孩子有一千多人，發文書給河西，詢問中央大國的情況，敘述自己對漢的想念和仰慕。建武五年，河西大將軍竇融於是以天子的名義立康為漢莎車建功懷德王和西域大都尉，五十五個國家都屬莎車王統管。
建武九年，康去世，謐號為宣成王。其弟賢繼承王位，他進攻並打敗了拘彌國、西夜國，殺了這兩個國家的國王，並且立其兄康的兩個兒子為拘彌王、西夜王。十四年，賢與鄯善王安一道派使者到朝廷進貢物品，自此西域才和漢朝往來。蔥嶺以束的國家都服從賢管轄。十七年，賢再次派使者進貢，請求朝廷派都護。天子就逭件事向大司空寶融詢問，竇融認為賢父子兄弟相互約定侍奉漢朝，又十分誠懇，最好給他加上官位使其安心。皇帝於是就藉賢派來的使者，賜給賢西域都護的印綬，以及車子、旗幟、黃金和彩色絲帛。敦煌太守裴遵上書說：“夷狄之人不可給予他們很大權力，而且造成其他國家失望。”天子下詔書收回都護印綬，重新賜給賢漢大將軍印綬。賢的使者不肯換，裴遵強行奪過印綬，賢自此懷恨在心。但他仍然謊稱自己是大都護，向各國發送文書，西域各國全都服從他的管轄，稱賢為單於。賢逐漸變得驕傲橫暴，索求很重的賦稅，多次攻打龜茲等許多國家，各國都憂愁害怕。