（六）幕景分析法
這是一種能識別可能引起風險的關鍵因素及其影響程度的方法。它的分析重點在於把握某種因素變化時，會對整體產生什麼影響，或者會有什麼風險發生。對每種因素的分析，都是對未來某種狀態或過程的描繪，就像電影上一幕一幕的場景一樣。如對某項貸款未來償還狀態的描繪。具體來講，采用幕景分析法主要是對風險和有關損失事件進行全麵的篩選、監測和診斷，以便對風險有較全麵的認識。篩選、監測和診斷是密切相連的。
1.篩選
銀行風險管理者對銀行內部和外部的種種潛在的危險因素進行分類，確定哪些因素明顯地會引起風險，哪些因素明顯地不重要，哪些因素還需要進一步研究。通過篩選過程，使風險管理者排除幹擾，將注意力集中在一些極可能產生重大風險的因素上。
2.監測
根據某種風險及其後果對涉及這種風險的產生、過程、現象或個人進行觀測、記錄和分析的複現過程。當篩選結果提出來後，必須對這些結果進行觀測、記錄和分析。
3.診斷
根據銀行的風險症狀或其後果與可能的起因關係進行評價和判斷，找出可疑的起因並進行仔細檢查。隻有對銀行風險進行了正確的診斷，才能真正達到風險識別的目的。
幕景分析法特別適用於提醒銀行的決策者注意某種措施或業務可能引起的風險、需要進行監視的風險範圍、關鍵因素對未來收益的影響等。
三、風險估計與度量
風險估計與度量是銀行風險管理的第三步。銀行風險的估計是指銀行通過風險識別後，把握不同風險發生的可能性。風險的度量是對風險的大小進行數量分析，用數值來描述風險的大小。對風險的估計和度量是銀行進行風險評價和決策的依據，也是風險管理與控製的基礎。
銀行風險管理中涉及的一切風險都可以用一個簡單的函數關係來描述，即風險可表示為偶然事件發生的概率及其後果的函數：
R=f（P， C）
式中，R表示風險，P表示偶然事件發生的概率，C表示偶然事件發生的後果。
風險估計與度量的方法以量化方法為主，常用的有三種方法：
（一）概率分布量化法
概率分布是將測量值與概率聯係起來的函數，它是根據某些隨機現象的性質分析或大量數據統計的結果建立起來的。在衡量銀行經營風險時，可以根據某種銀行經營風險本身的特點，或者根據銀行以往這種風險損失的統計資料，觀察銀行經營風險損失的發生是否符合或近似地符合一定的概率分布。如果符合的話，便可以由一兩個參數來確定整個變量的分布。由於銀行經營風險損失的值決定於這個值出現的分布，從而受相應的概率支配，因此利用概率分布法可以預計貸款、投資等資產風險損失將來發生的可能情況。
1.二項分布量化法
當遇到具有穩定概率的獨立事件，每次試驗隻存在兩個可能的結果時，就可以運用二項分布法來計算一定容量樣本的概率。
[例]某商業銀行根據業務需要，發放了一批風險較大的投資性貸款，根據以往經驗，這類貸款每4筆就有1筆發生風險損失。如果從該批貸款中任選3筆，那麼，0、1、2、3筆發生風險損失的概率分別是多少？
由於n=3，x=0、1、2、3，並已知貸款發生風險損失的概率為1/4，即P=1/4，不發生風險損失的概率為3/4，即q=3/4，則有：
這就是說，如果從這批貸款中任選3筆，即0、1、2、3筆發生貸款風險損失的概率分別為0.421875、0.421875、0.140625、0.015625.
2.泊鬆分布量化法
當隨機事件發生的概率很小，樣本容量很大時，可用泊鬆分布法。泊鬆分布法的假定與正項分布的假定是基本相同的：隨機變量取0和一切正整數值。在許多實際問題中，樣本容量往往很大，p很小，當np＜5時，便可用泊鬆分布法近似地代替二項分布法。
λ=np是一個參數，e=2.71828
[例]某類貸款發生風險損失筆數的概率為0.015，若銀行發放了100筆這樣的貸款，其中有一筆無法收回的概率是多少？
由於p=0.015，n=100，樣本容量很大，np=λ=1.5＜5，所以可用泊鬆分布法求近似值，得：
3.正態分布量化法
當樣本容量n充分大，np不小於5時，二項分布趨向正態分布。其概率密度函數的數學表達式為：
式中，μ和σ2分別為此分布的均值和方差。
正態分布法在衡量貸款、投資等銀行資產風險時被廣泛地應用。商業銀行經營管理者可以在以往統計資料的基礎上，通過計算或利用正態分布數值表求出某種風險損失在一定範圍內發生的概率。
4.風險度量化法
風險度量化法特別適用於各種貸款或投資方案的風險大小的比較。風險度因隨機變量的量化方法不同而有不同的計算公式。
若設風險度為FD，則：
若用均值作為隨機變量的估計值，則將風險度定義為標準差與均值的比，即：
若不用均值作為變量的估計值，設變量的估測值為X0，則有：
風險度越大，表示對將來越沒有把握，風險越大。
5.最終風險權數量化法