（二）風險管理
1.風險的評估與管理
王占峰等針對現階段中國商業銀行風險管理體係上的弱點，提出商業銀行“多維度”風險管理的概念與方法，通過構建風險關聯度和風險變動關聯度的矩陣，嚐試用多屬性效用最大化方法來合理計算信用風險、利率風險、操作風險和流動性風險之間的關係，並應用於商業銀行財務指標的分析之中。總體看來，這種“多維度”風險管理方法比全麵風險管理方法，更加實用，值得推廣。
蔡明超等運用比例風險模型，采用調查收集的我國800例十年期以上住房抵押貸款數據，對我國商業銀行開展消費信貸中的提前償還風險進行了實證研究，結果表明：貸齡四年內年均提前還款的比例在8%左右，第五年開始還款速度加快。影響提前償還的顯著因素包括主貸款人的收入、婚姻狀況和工齡，並提出采用延時服務替代目前征收罰息的建議。
許友傳等探討了不同性質交易頭寸的市場風險測度方法。基於對稱分布假設的市場風險測度方法不對交易頭寸的性質進行區分，這種測度方法嚴重忽視了多頭、空頭市場風險的差異性和對市場因子不對稱尾部特征的專門擬合，針對這一不足，許友傳等以銀行間同業拆借市場為例，給出了不同性質交易頭寸的市場風險測度方法，用基於廣義誤差分布假設的ARMA-GARCH模型分別擬合了同業拆借市場利率不對稱的尾部特征，測度了我國各類商業銀行該項業務的市場風險和風險結構。
夏和平等探討了隱含期權對我國商業銀行利率風險的影響。他們采用1995年7月1日到2006年4月28日期間貸款利率與1990年4月15日到2006年4月28日期間存款利率數據，構建存貸款基準利率跳躍模型，運用蒙特卡羅模擬方法對隱含期權存貸款進行數值定價和風險度量，並基於久期-凸性缺口模型研究存貸款業務中的隱含期權對我國商業銀行利率風險的影響。結果表明：存貸款中無隱含期權時，久期匹配策略能夠使銀行有效地規避利率風險；存貸款中存在隱含期權時，無隱含期權時的久期匹配策略使銀行同時麵臨久期不匹配和凸性不匹配風險，但後者相對前者並不重要；存貸款中存在隱含期權時，有效久期匹配策略隻能對衝久期不匹配風險，隱含期權的確通過負的凸性缺口給銀行帶來了額外的隱含期權利率風險。
魏鈞等從我國商業銀行的經營現狀出發，在全國性樣本調研的基礎上，探索了風險經理這一金融風險管理核心崗位的行業勝任力模型。他們通過因子分析得出4類勝任力——溝通內控、風險意識、分析判斷、調查印證，研究得出的4類16項勝任特征及其層級結構，為促進我國風險經理製度的建設，以及中國銀行業確立風險管理者職業資格鑒定標準提供了有益的探索。
梁偉等探討了我國商業銀行操作風險評級問題。他們采用網絡分析法對操作風險進行評級，建立了關鍵風險與風險誘因指標體係，並對我國商業銀行操作風險進行評級，並分析其成因，研究表明：無論長期內還是短期內，公司治理結構都是操作風險最關鍵的風險因素；組織文化是操作風險的重要成因；內部控製是操作風險的長期風險因素；薪酬結構在短期內是操作風險的重要因素；競爭程度也是風險因素之一。
趙俊強等對美國信用衍生產品對銀行風險的影響進行了實證研究。他們利用美國信用市場麵板數據，考察了CRT（Credit Risk Trasfer）交易對銀行貸款規模、風險水平與收益水平的影響，結果發現，CRT交易提高了適度參與型銀行承擔風險的意願，而對市場主導型銀行的影響並不顯著，即CRT交易規模的提高並不會帶來銀行貸款規模的持續擴張，這與已有理論研究結論不同；由於存在雙向作用，CRT交易並未帶來銀行收益水平的顯著改善，對銀行風險水平也沒有明顯影響。
馬君潞等使用我國銀行2003年銀行截麵數據，利用矩陣法估算了我國銀行係統的雙邊傳染風險，分析了不同損失水平下單個銀行倒閉及多個銀行同時倒閉所引起傳染性，並進一步提出了對我國監管當局的指導意義。研究發現：在不考慮金融安全網的情況下，銀行間市場渠道傳染的銀行危機的波及程度主要取決於誘導因素的種類、損失率的變化及銀行間的相互聯係。我國銀行間市場交易總量存在較大的差異性，導致隻有兩家銀行單獨作為誘導因素能造成銀行間傳染，其傳染程度受損失率的變化影響較大。多家銀行同時破產會降低係統性危機發生的門檻，提高係統性風險發生的概率。如果銀行係統受到宏觀經濟層麵波動或者彙率製度變動等製度性因素變遷的衝擊，可能造成一係列銀行同時倒閉。此時，需要在每一個傳染輪次累加各個不同銀行倒閉對整個銀行體係的損失，係統性銀行危機發生的概率就會有較大程度的提升，增加幅度取決於同時倒閉的銀行類型和損失率的大小。損失率的大小是決定傳染是否發生及危害程度的一個重要變量。一般而言，隨著損失率的增加，倒閉銀行的淨增加數目和損失資產的比例先加速增加，然後漸漸減速增加；損失率的變化還會帶來傳染輪次的“波動式”變化。如果納入金融安全網，銀行的謹慎監管在下述的幾個方麵限製了傳染的危害：首先，銀行監管使銀行的經營更加謹慎，表現為第一輪傳染導致銀行破產的數量將減少；其次，如果有銀行倒閉，監管者將快速做出反應，確保在損失進一步發生之前銀行有充足的流動性，使損失率保持在較低水平；最後，銀行監管會減少銀行和債權人之間的雙邊風險暴露，這一點也會降低傳染的可能性。納入金融安全網以後傳染的危害大大降低。而監管當局幹預係統性銀行危機發生、降低傳染的風險主要存在三個時機：誘導因素發生前的預防、傳染過程的幹預和危機發生後對金融體係的調整。