4、欺詐客戶。《證券法》第73條規定，在證券交易中，禁止證券公司及其從業人員從事下列損害客戶利益的欺詐行為：違背客戶的委托為其買賣證券；不在規定時間內向客戶提供交易的書麵確認文件；挪用客戶所委托買賣的證券或者客戶賬戶上的資金；私自買賣客戶賬戶上的證券，或者假借客戶的名義買賣證券；為牟取傭金收入，誘使客戶進行不必要的證券買賣；其他違背客戶真實意思表示，損害客戶利益的行為。證券公司違背客戶的委托買賣證券、辦理交易事項，以及其他違背客戶真實意思表示，辦理交易以外的其他事項，給客戶造成損失的，依法承擔賠償責任，並處以1萬元以上10萬元以下的罰款。證券公司、證券登記結算機構及其從業人員，未經客戶的委托，買賣、挪用、出借客戶賬戶上的證券或者將客戶的證券用於質押的，或者挪用客戶賬戶上的資金的，責令改正，沒收違法所得，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款，並責令關閉或者吊銷責任人員的從業資格證書。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
5、融資、融券交易。《證券法》第36條規定，證券公司不得從事向客戶融資或者融券的證券交易活動。證券公司接受委托賣出證券必須是客戶證券賬戶上實有的證券，不得為客戶融券交易。證券公司接受委托買入證券必須以客戶資金賬戶上實有的資金支付，不得為客戶融資交易。證券公司違反法律規定，為客戶賣出其賬戶上未實有的證券或者為客戶融資買入證券的，沒收違法所得，並處以非法買賣證券等值的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以3萬元以上30萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
6、在交易過程中被禁止的其他行為。適度的投機性投資行為是證券市場運行和發展的必要組成部分，但是，如果投機過度，則對整個市場的穩健運行和良性發展是不利的，因此，我國《證券法》規定，證券交易以現貨進行交易，禁止進行信用交易，即證券公司不得從事向客戶融資或者融券的證券交易活動。為了抑製過度的投機行為，《證券法》還規定，證券公司接受委托或者自營，當日買入的證券，不得在當日再行賣出。《證券法》規定，挪用公款買賣證券的，沒收違法所得，並處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；屬於國家工作人員的，還應當依法給予行政處分。構成犯罪的，依法追究刑事責任。證券公司違反法律規定，為客戶賣出其賬戶上未實有的證券或者為客戶融資買入證券的，沒收違法所得，並處以非法買賣證券等值的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以3萬元以上30萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。《證券法》同時規定，證券公司違反法律規定，當日接受客戶委托或者自營買入證券又於當日將該證券再行賣出的，沒收違法所得，並處以非法買賣證券成交金額5％以上20％以下的罰款。
證券交易所、證券公司、證券登記結算機構從業人員、證券監督管理機構工作人員和法律、行政法規禁止參與股票交易的其他人員，在任期或者法定限期內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票，也不得收受他人贈送的股票。而且任何原先不具有上述身份的人在成為前列人員時，其原已持有的股票，必須依法轉讓。