沈南鵬在這個“中轉站”住了一個多月，在這期間，他給不同國家的人講中國的故事，“中轉站”的生活，在不經意間鍛煉了沈南鵬與人溝通的能力。
很快，哥倫比亞大學開學了，沈南鵬正式開始了自己的海外求學生涯。
良好的英語基礎，以及從小自立的習慣，使沈南鵬最初的海外生活過得非常愜意。他很快就結識了一幫外國朋友，業餘生活多姿多彩，沒有身處異鄉的孤寂。
然而，生活上的快樂並不能掩蓋學業上的迷茫。在進入哥倫比亞大學數學係後不久，沈南鵬慢慢意識到，自己在數理方麵並沒有特別的天才。
沈南鵬發現自己優異的數學成績除了來自興趣外，更多的是因為做題多。相比那些真正有數學天分的人，沈南鵬覺得自己在數學上並無優勢，自己隻是把“熟練當成了天分”。“這麼多年數學的訓練，我的邏輯思維能力很強，便誤以為自己能成為數學天才和專家，但這兩者並不能畫等號。”
在哥倫比亞大學的學習和反思，讓沈南鵬發現自己並不適合數學。在“高手”雲集的哥大數學係，他這個中國的中學生數學冠軍毫無優勢可言。是放棄數學，還是繼續在數學這條路上走下去？麵對人生的岔路，沈南鵬開始了謹慎的選擇。
選擇自己沒有優勢的方麵等於失去成為頂尖的機會，沈南鵬意識到自己在數學上難以有所突破。此時的沈南鵬，已經開始接觸到美國的商業社會。
在他出國之前，中國還沒有真正進入開放狀態。在紐約，沈南鵬時刻被美國商業社會和華爾街濃厚的投資氛圍所包圍，這時他似乎看到了自己新的方向。“我來哥倫比亞大學學習原本是想看看自己能不能成為一個很好的數學家，結果卻發現即使我沒有這個能力，也可以向其他方向發展，比如說證券、商業等，都是很好的方向。”
沈南鵬經過認真思考，決定轉學。在目睹了紐約繁榮的商業市場後，沈南鵬決定投身商業，他選擇了攻讀MBA。當他把自己的決定告訴朋友和家人，卻遭到了大家的一致反對。
沈南鵬沒有動搖，在巨大的壓力麵前，他選擇了不動聲色。表麵上沈南鵬依然在哥大學習數學，暗地裏卻在積極備考商學院。直到拿到通知書，沈南鵬才打電話告訴朋友和家人，心意已決的沈南鵬顯然不願讓任何事物阻止自己。
1990年，在到達美國一年後，沈南鵬離開了紐約，去了康涅狄格州的紐黑文市。他從哥倫比亞大學正式退學，去了位於紐黑文市的耶魯大學攻讀MBA。選擇MBA隻是一種偶然，因為它與數學還有那麼一丁點兒關聯；如果去讀醫學或是法律，沈南鵬覺得自己以前所有的積累都將變得毫無用處。
現在回想起來，沈南鵬覺得“自己的選擇還是很正確的”。在20世紀90年代，國內的人還不知道MBA為何物。沈南鵬選擇它的唯一原因，是因為數學思維和邏輯判斷能力是學習MBA課程的優勢條件，而這兩樣，正是沈南鵬一直擅長的。
耶魯商學院，創建於1976年，一直以實戰教學聞名於世。這裏的教學十分注重實踐性，學生們常常會被帶到美國各大公司進行“實戰演習”，課堂上的教學案例也都引自世界著名企業，理論與實踐在這裏得到了完美的結合。
沈南鵬在耶魯開始了新的“征程”。由於沒有很好的商業知識背景，剛入學時，沈南鵬的基礎很差。但堅韌的性格再一次成就了他，一位耶魯商學院的老師曾回憶道：“沈南鵬對學業非常專心，為了一個課堂討論他會花一周的時間去準備，我常常驚歎於他的認真。”
經過認真刻苦的學習，基礎並不好的沈南鵬進步非常快，以至於老師們每次上課“都能感覺到他的進步”。
兩年的時間很快過去了，沈南鵬在耶魯商學院第一次深刻體會到了商業的魅力。那時，剛剛叩開商業之門的沈南鵬馬上就要畢業了，等待他的又將是怎樣的世界呢？
第四節 MBA高才生卻求職無門
1992年，沈南鵬從耶魯大學商學院畢業，他帶著MBA學位，重新回了最初到達的紐約，他要在紐約華爾街尋找未來。
20世紀90年代，中國人念商學院的很少。雖然已經改革開放，中國市場上的商品流通早已自由起來，但市場經濟體製在中國還沒有完全確立下來，整個社會政策和體製也沒有正式建立起來。
在這樣的背景之下，沈南鵬幾乎毫無優勢可言，他既沒有炒過股票，也沒有開過公司。奔波於各大招聘公司的沈南鵬，一次次地失望而歸。沈南鵬品嚐到了被人拒絕的苦悶和不被賞識的抑鬱，就業對他來說，似乎很難。
現在的MBA非常吃香，更何況沈南鵬還畢業於大名鼎鼎的耶魯大學畢業，然而在當時，沈南鵬拿著自己的MBA證書卻有苦說不出來。當年美國的就業形勢非常嚴峻，那時美國經濟正處於低潮，就業市場需求小，畢業生卻不少。耶魯當年畢業的MBA有200多人，斯坦福有400多人，而哈佛更是多達700餘人。幾個名校的畢業生就有這麼多，再加上其他學校的畢業生，競爭激烈程度可想而知。沈南鵬頭一回覺得自己像“菜鳥”一樣，路到底該怎麼走，沈南鵬小心地摸索著。
沈南鵬開始認真分析起自己的優勢和劣勢。商學院出身的畢業生，一般有兩個就業方向：一是進谘詢公司，另一個就是進投資銀行。
要進谘詢公司需要有豐富的商業經驗，沈南鵬知道自己沒法和老外們比。他在讀MBA之前甚至連《華爾街日報》都沒看過，而美國人卻從小就生長在資本市場，他們往往十幾歲就開始炒股，二十出頭開公司的更是比比皆是。作為中國留學生的沈南鵬從小學到大學，再讀MBA，幾乎沒有任何商務經驗。谘詢公司裏，更多的是需要對商務的理解，沒有充分的市場經驗，這一點是很難做到的。很顯然，去競爭谘詢公司，沈南鵬毫無勝算。
沒有商務經驗的沈南鵬並非一無是處，他的數理基礎紮實，邏輯分析能力超出常人，而需要大量數據分析和數據判斷的投資銀行很看重這些。通過優劣對比，沈南鵬將自己的就業重心放在了投資銀行上。
沈南鵬對自己的準確定位十分關鍵，確定進入投行領域後，沈南鵬的天地打開了新的局麵。一次又一次地投簡曆，不斷地推銷自己……在經曆了數十次應聘失敗後，沈南鵬終於贏來了轉機，這一次給他機會的是花旗銀行。
華爾街的花旗銀行，無疑是投資銀行中的佼佼者。
花旗銀行總部坐落在美國紐約的派克大道399號，是最古老的商業銀行之一。經曆過兩個多世紀的發展，花旗銀行已經成為全球最大的金融服務機構。它的業務範圍，可以說是同類銀行中最廣的。實力雄厚的花旗銀行，向來自中國的沈南鵬伸出了橄欖枝。
花旗銀行的麵試程序嚴格而煩瑣。首先是簡曆的篩選，然後是對應聘者的考核。考核的第一步是筆試，在筆試之後再麵試。而麵試又分幾個環節，先是人力資源部門進行麵試，然後才是具體用人部門。一般的應聘者要經曆5～6次麵試，花旗的麵試是真正意義上的“過五關，斬六將”。
有著良好專業知識的沈南鵬並不畏懼這些，他成功地過了數關。沈南鵬最擔心的是自己缺少在商業領域的經驗，好在花旗銀行的招聘並不十分注重畢業生的工作經驗，花旗更看重應聘者的潛力，看應聘者是否能在若幹年後有更大的突破。
好運終於降臨到定位準確的沈南鵬身上，他成功地突圍而出。在經過了重重考驗後，最終，花旗銀行接納了沈南鵬。
奔波多時的沈南鵬，終於找到了自己的新裏程。剛開始，沈南鵬並沒有很完整的職業規劃，他隻是夢想著如何發揮自己的特長，讓自己成為“最成功的投資銀行家”。
在花旗銀行的最初階段，沈南鵬做的是普通的投資銀行工作，專注於拉美證券及衍生產品。這在投資領域，屬於“打雜”的工作。盡管如此，沈南鵬畢竟接觸了“投資”，這為他以後的發展奠定了基礎。
一切似乎還不錯，沈南鵬從沒人要的MBA一下子成為世界頂尖金融機構的員工。還來不及品嚐喜悅，沈南鵬很快發現：進了花旗銀行的大門並不代表高枕無憂，他將麵臨的是更大的壓力和極高強度的工作。在投行這個以業績論英雄的白熱化競爭環境裏，每天加班到淩晨兩三點是很正常也是大家都心甘情願的事，因為“你是在證明自己的價值”。沈南鵬的成功並非輕而易舉，他花了比別人更多的心血去挑戰自己。
在花旗銀行工作就意味著更強的競爭，沈南鵬也曾擔心過自己會失去這份來之不易的工作。沈南鵬知道自己需要改變，他開始讓自己融入美國社會。因為文化的差異，沈南鵬的融入並不成功，他為此苦惱不已。