當然，年少的孫雷絕對不是一個“安分”的人，三年間他曾變換了11張名片，這意味著三年來他最少變換了11個崗位，但一直還是圍繞金融服務行業轉。經過一番折騰，他最終選擇待在民生銀行，也就是在這裏工作期間，孫雷找尋到了自己創業的方向。
“那時候VIP客戶的理財收益有9%，而普通客戶的收益隻有3%，關鍵是很多人搶破頭還買不到。”當時在銀行工作的孫雷就尋思，能否把VIP客戶的理財產品賣給普通客戶，但得到的回答卻是：“不可能，成本太高！”另外，孫雷還發現一個現象，銀行理財師很少真正以客戶為中心，“理財師考慮的是哪個理財產品傭金回報率高，而在銀行層麵，各大行之間壁壘分明，理財師即使知道對方的產品收益高也不會推薦給投資者。”
體製上的僵化讓孫雷看到了可開發的市場空間，雖然在民生銀行總行發展潛力巨大，但孫雷還是毅然遞交了辭呈，拉上大學的室友，擼起袖子開始創業。2006年8月18日，玖富正式成立。
在那個互聯網剛剛興起但尚未普及的年代，孫雷的模式就是做網上金融超市，將各家金融機構的理財產品陳列在網上，由客戶自己挑選，網站從每筆交易中收取一定的傭金，其模式等同於金融產品的網絡超市。這在當時還是一個新穎的概念，他很快便得到了北大師兄的千萬元天使投資。
2007年，玖富網絡金融發展超速，第7個月實現當月盈虧平衡。然而好景不長，2008年，隨著雷曼兄弟破產，一場比1999年亞洲金融危機更可怕的全球性金融危機開始席卷全球。剛談好的幾家合作都被迫中止，一手操辦的公司最後被大環境逼到了牆角。玖富也在金融大潮的滌蕩之下，從原本幾百人的隊伍銳減到20多人，辦公場所的麵積從上千平米降到不足兩百平米。麵對“理財產品賣不動，前六個月基本顆粒無收”的慘烈狀況，孫雷倍感生不逢時。
“生存還是死亡，這是一個問題”，這是莎翁筆下哈姆雷特麵對選擇時最經典的台詞，然而此時的孫雷沒有時間去思考如此矯情的問題。麵對無法回避的宏觀經濟環境和身邊不斷倒閉的公司，孫雷開始集中心力考慮如何活下去。“當金融危機來時，根本不是技術調整的問題，現在大多數互聯網金融公司都沒有經曆過經濟周期檢驗，不明白其中的慘烈”，玖富孫雷回顧說。
不久之後，玖富借助網絡雲端服務，推出了用來分析基金、信托等理財產品的安全性和收益性的個人財富診斷係統，希望能為在金融危機中同樣“受傷”的投資者們提供一些金融增值服務。股市好時，街頭巷尾都在談論炒股理財，危機來時，投資者失去信心，很多趨於保守的資金回歸銀行，該係統在個人投資者中推廣的狀況並不理想。無奈之下的孫雷隻好轉戰銀行，最後民生銀行的老同事礙於情麵花1.5萬元買了終端使用權，但沒想到的是，使用該係統以後，分行原本隻有35萬的理財月銷售量一下暴增到8000萬。在成功案例的吸引下，工商銀行和民生銀行的另一家分行分別支付5萬元和1.5萬元購買了玖富的個人財富診斷係統和服務。
雖然整個2008年隻有這8萬元的收入，但這卻讓玖富看到了活下去的希望。在推出個人財富診斷係統介入銀行個人理財服務後，孫雷又從個體借款人屢吃銀行閉門羹中看到了機會，繼而推出小微信用診斷係統。“你隻要按照我給出的信用數據去貸款就行，不敢說完全沒有風險，但可靠係數非常高。”即使現在，孫雷依然記得當年去銀行談判，拍著胸脯說出這番話時銀行負責人那驚訝的目光。