貂蟬在《三國誌》和《後漢書》中沒有任何記載。在《三國演義》的第八回中出現，出現得也很突然。其中雲：“乃府中歌伎貂蟬也，其女自幼選入府中，教以歌舞，年方二八，色伎俱佳，允以親女待之。”第九回中雲：“呂布至郿鄔，先取了貂蟬，呂布引數百騎往青瑣門外，引百餘騎，飛奔出關，投袁術去了。”第十九回中雲：“布妻嚴氏言說：‘……妾昔在長安已為將軍所棄，幸賴龐舒私藏妾身，再得與將軍相聚，孰知今又棄妾而去乎。將軍前程萬裏，孰勿以妾為念。’言罷痛哭，布聞言愁悶不決，入告貂蟬。貂蟬曰：‘將軍與妾作主，勿輕身自出。’布曰：‘汝無憂慮，吾有畫戟，赤兔馬，誰敢近我。’乃出謂宮曰：‘操軍糧至者，詐也，操多詭計，吾未敢動。’……隻同嚴氏、貂蟬飲酒解悶。”第二十回中雲：操命人將呂布妻女載回許都。此後，貂蟬再未出現過。
《三國誌》中說：“布與卓侍婢私通”，而未言侍婢姓名。《後漢書》中則言：“卓又使布守中國，而私與傅婢情通。”此處言呂布是與董卓的一名姓傅的侍女私通，未說名誰。《三國演義》中卻說是與貂蟬私通，但沒有姓。可見，呂布與董卓的侍婢私通是事實，這位侍婢姓傅。王允府中的是貂蟬。綜合正史和演義，應當說與呂布私通的這位董卓的侍女姓傅或是不知姓的，應該是名叫貂蟬的女子。
從《三國演義》來看，作者羅貫中為這位女子取名“貂蟬”，這是為何？據《漢書·燕刺王劉旦傳》雲：“旦遂招來郡國奸人，賦斂銅鐵作甲兵，數閱其騎材官卒，建旌旗鼓車、旌頭先區攴、郎中侍從者著貂羽，黃金附蟬，皆號侍中。”顏師古注雲：“貂羽以貂尾為冠之羽也……貂羽附蟬，天子侍中之飾，王偕為之。”《後漢書·輿服誌下》中雲：“胡廣說曰：‘趙武靈王效胡服，以金璫飾首，前插尾，為貴職。秦滅趙，以其君冠賜近臣。’”又雲：“侍中、中常侍加黃金璫，附蟬為文，貂尾為飾，謂之‘趙惠文冠’。”應劭在《漢官》一書中曰：“說者以金取堅剛，百煉不耗。”蟬居高飲絜，口在掖下，貂內勁捍而外溫潤。此因物生意也。因此有了貂蟬的說法，也就是貂尾和附蟬。古代官員們都以貂尾為冠飾。《晉書·趙王倫傳》中雲：“奴卒斯役亦加以爵位，每朝會，貂蟬盈坐。”這種貂蟬冠延續了很久，而且也很被人看重。《南史·江淹傳》中就雲：“初，淹年十三歲，時孤貧，常采薪以養母，曾於樵所得貂蟬一具，將鬻以供養。其母曰：‘此故汝之休征也，汝才行若此，豈常貧賤也，可留待得侍中著之’。”宋代辛棄疾在《水調歌頭》一詞中亦雲：“頭上貂蟬貴客，花外麒麟高塚，人世竟誰雄。”
從以上有關貂蟬的本意來看，羅貫中在《三國演義》中之所以要使用“貂蟬”一名，可能是因為貂蟬之父乃侍中或中常侍，其父企盼貂蟬能夠成為近侍，或者貂蟬之父如《漢書·服輿誌下》中所雲：“趙靈王效胡服”之另一種效法。或若江淹之母所企，或若辛棄疾所雲“貂蟬貴客”。羅貫中將“蟬”改作“蟬”，以表示女性。
貂蟬雖是《三國演義》中的一位人物，但卻不見於正史。清代梁章钜在《浪跡續談·貂蟬》中雲：《三國誌演義》言王允獻貂蟬於董卓，作連環計，布與卓侍婢私通雲雲。李長吉作《呂將軍歌》雲：“榼榼銀色搖白馬，傅粉女郎大旗下。”蓋指貂蟬事，而小說從而演之。梁章钜又雲，黃右原告餘曰：《開元占經》卷三十二，熒惑犯須女。占注雲：《漢書通誌》雲曹操未得誌，先誘董卓，進刁蟬以惑其君。此事異同不可考，而刁蟬之郡貂蟬，則確有其人矣。《漢書通誌》今亦不傳，無以斷之。若以此而言，《三國演義》中的貂嬋應為刁蟬，即刁姓女子。《後漢書》中所言之“傅婢”可能是“傅粉女郎”之借用，實應為“刁”姓。
若以史籍記載，呂布應是現在的內蒙古包頭市九原人，而陝北民間則說呂布是綏德人，這就出現了呂布籍貫的爭議。說呂布是五原人出自《後漢書》，《三國誌》沿用。《三國誌》是三國時期的陳壽所編，他的生卒年代是公元233年至297年，而三國時期指公元220年至280年。五原郡已於東漢末年（25—220）廢置，陳壽出生時已無此建置，《三國誌》若是陳壽中晚年時完成的著作，則曆史已進入西晉（265—316）時期，他為什麼還要使用廢置而不使用新置，這大概是就其祖籍而言的。陝北民間說他是綏德人，很可能是指呂布的出生地。呂布的祖上從五原郡遷徙到綏德，娶妻立業，生兒育女，在綏德定居下來應有此可能。綏德、米脂等縣在古代時期是番族經常往來的地區，比如綏德在五代時期曾被番族所據，直至宋代才收複回來，設綏德州。如果沒有呂布出生在綏德的事實，陝北民間就不會有“米脂的婆姨綏德的漢”這句流傳千百年的民諺。正因為呂布祖上是從五原遷來，陝北民間對他的傳說不多，僅言其英俊威武，氣宇軒昂，為男人形象之楷模。又說他沒有男子漢之節氣，反複無常，愛戀女色。因呂布在曆史上有“三姓兒”的罵名，所以人們不願過多地傳頌他。相反，貂蟬在陝北民間的傳說很多，說她所具有的女色美能令人神魂顛倒，以至將她排在中國古代“四大美人”之首，傳頌不已。她不見於正史，卻能被人們傳說千百年而不衰，不僅因她的美色，更主要的是她為國除了一大奸佞，在這一基礎上，人們又為她編織了很多與曆史名人相關的故事，流傳在陝北民間。
米脂在漢代時屬膚施（今延安）、龜茲兩地管轄，之前從未設過州、縣。到了兩魏時才設扶寧縣。宋初，又屬西夏所治，後收複，置米脂砦，金末以後升為縣治。
陝北民間傳說，米脂城下鎮著九條龍，這九條龍原本是上古時期被後羿射落在西北的九個太陽，它們經天公地母、日精月華的養育，最終成為龍形。成為龍後，它們沒有忘記後羿將它們從天上射下之仇，總想報仇雪恨。不想，後羿被夏民擁戴為王以後，仍以射獵為樂，把朝政大權交給寒浞來管。寒浞得勢後將後羿殺了，它們也沒能報得了仇，就在人間塗炭生靈，殘害人民。天帝知曉後命女媧將此九龍捉拿歸案，於米脂築城砦鎮之。女媧把城砦東、南、北三處城門剛剛築訖，回赴天宮的時辰已到，來不及築西門了，就用煉石補天時剩下的一塊頑石堵在西門處，所以，米脂城砦沒有西門開啟。女媧便趕回天宮複命，天帝派了天兵來米脂鎮守。
陝北民間傳說的貂蟬故事與米脂有關。
西漢元封元年冬十月，漢武帝詔曰：“南越、東甌鹹伏其辜，西蠻北夷頗未輯睦，朕將巡邊陲，擇兵振旅，躬秉武節，置十二部將軍，親率師焉。”遂“行自雲陽，北曆上郡、西河、五原，出長城，北登單於台，至朔方，臨北河，勒兵十八萬騎，旌旗徑千餘裏，威鎮匈奴。遣使告單於曰：‘南越王頭已懸於漠北關矣。單於能戰，天子將待邊，不能，亟來臣服，何但亡匿幕北寒之地為！’匈奴讋焉。還，祠黃帝於橋山，乃歸甘泉”。
漢武帝這次征朔歸來，行至米脂砦後，見城砦上烝蔚騰騰，甚感奇異，便駐駕米脂。武帝在米脂地方官的陪同下遊曆了米脂砦。見此砦僅有東、南、北三門，沒有西門時，不覺發出感慨，三門鼎立，四象不全，凡城砦四象不全必有後患，你們何不添加西門以全四象之數？官員們說，自古如此，所以不敢妄動。武帝問：為何？官員們說，相傳砦下鎮有九龍，一旦動土築門恐放龍逃脫。武帝說，也罷。
遊曆城砦後，天色已晚，武帝有些困了，進得驛館歇息。躺下不久，便有一夢入懷。武帝夢得北山崩塌，西海幹枯，大漠落日，百花凋謝。這一怪夢將武帝驚醒後再也無法入睡，召來群臣，讓他們解析夢兆。群臣聽後，覺得此夢有些不祥，無人敢解。武帝便下令，駐蹕米脂，張貼皇榜，征召解夢之人。
米脂砦內有一儒者，滿腹經緯，學富五車，諸子百家，無所不精。當年秦始皇焚書坑儒之時，祖上將那些天文曆算、太極陰陽、易經八卦、河書洛圖等典籍都暗中藏匿下來，因此，這位儒者在研習百家之餘時常習一些八卦解夢功課，在解夢方麵便有很高的造詣。武帝的皇榜貼出後，他就揭榜應召。
儒者被軍士帶來見武帝，武帝為其說夢。儒者聽了沉思片刻後解出了讓武帝與群臣都很滿意的夢兆寓意來。
儒者雲，北山崩塌乃平息北方之亂的吉兆。如今陛下親率十八萬大軍經曆了萬水千山才抵達朔方，道路崎嶇令陛下吃盡了艱辛之苦，匈奴雖已讋伏畏懼，但尚未臣服。陛下夢北山崩塌，乃排山之兆，山崩後將成一馬平川，再無萬山阻隔，兆示日後征討匈奴勢如排山倒海，橫掃胡兒韃子如風掃落葉，馬到成功。北地不久便可稱臣降服。海乃藏龍之所，西方屬金，西海幹枯，乃金龍顯現之兆。如今陛下率軍征討匈奴，正在西北方位，兆示陛下親臨西北。大漠落日，乃匈奴胡兒將亡之兆。日主君王，大漠之日，主匈奴單於。大漠落日主匈奴單於如同落日，不久將要歸藏於西山之下。自古有語雲：天無二日，今有陛下旭日東升，焉容大漠之日掛於中天，陛下親臨大漠，單於此日將墜。這是天星順之兆。百花凋謝乃結籽之兆。花開應時，花落適時，花開必有花落日，花落乃結籽之始。其夢兆示陛下將有太子出世，此漢祚之望也。此四象征乃邊患將除、龍顯太平、社祚永傳、漢室興盛之兆。
儒者一番解夢之辭，漢武帝聽得心花怒放，連誇儒者乃學識之士、才學之士。於是，大擺酒筵，宴請這位米脂儒者。席間，武帝與儒者又海闊天空地議論了一番天下大事，武帝很欣賞儒者的才學，邀儒者與他一同返京，共商朝政大事。儒者過慣了散居日子，不願隨駕前往，婉言回謝了。武帝又在米脂駐駕兩日後啟駕南歸。臨行，米脂官員挑選了一位知書達理、俊俏秀麗女子送給武帝做宮女。武帝一見此女，舉止行為端莊大方，容貌俊麗，身材勻稱，連稱絕世美人、人間天仙。自此以後，米脂有了“文化縣”、“美女縣”的美稱。