1247年初，闊端返回涼州，接見了薩班一行。薩班和闊端汗談論教法，並以其極為淵博的知識和縝密的思維向這位蒙古汗王闡明了佛法教義。闊端十分高興，下令以後由薩班坐在諸位僧眾的上座，祈禱祝願的時候首先要由佛教僧人祝願祈福。
有一次，薩班為闊端汗說法，當他談到《經部金光正法論》中記載龜沒有毛之時，闊端反駁此說，拿出一張一尺多長的皮子，皮子上長有長彩毛，請薩班觀看。薩班認為這根本不是龜皮，而是水中動物，即為《菩提勇識論》中說的所有一切像龜的有形動物類的皮子，皮子上顯現有千手佛和菩薩近侍八位弟子的身像。薩班將身像指給在座的諸位看，所有人看到此景象十分驚訝。闊端覺得既難堪又羞愧。為了驗證薩班的法力，他下令魔術師在一片空曠的地方幻變一座寺廟。此後，闊端對薩班說：“你是我邀請來的得道高僧，我深知你的法力無邊，決定將一座寺院賜予你作為弘揚佛法修行的場所，請前往。”當闊端汗與薩班等人一同到達寺院前時，薩班一眼就看出是變幻出來的寺院。他隨之施展法力將變幻出的景象消失。據傳當時未破除的幻術，現在還能看到，因此將之稱為幻化寺。幻化寺規模宏大，一個大殿可以容納萬人。在幻化寺舊址還出土了一個石獅子，張開的口高達兩米。由此可以推測這個寺院在當時是多麼的宏偉。
幻化寺的來曆還有一個傳說。闊端為試探薩班的法力與修行，請來一位大師在湖水的中央變幻出亭台，並在裏麵用《大藏經》堆成一個法座，法座外麵包裹著綢緞。闊端汗邀請薩班前往為之開光。如果薩班沒有法力肯定會掉到湖裏麵。薩班一眼就識破了這隻是幻術，於是施展法力把亭台加持成一個宮殿，形成一個寺院，它就是著名的幻化寺（今甘肅省武威市白塔寺）。薩班直接坐在“大藏經”上。開光完畢，大家發現裏麵的經卷全是白紙。大家忙跪下請求薩班恢複《大藏經》，於是文字重新飛回到經書中。闊端汗見此情此景，頓時對薩班頂禮膜拜，並願意皈依佛教。
闊端汗將《大藏經》供養給薩班，薩班並沒有將之收藏在幻化寺，而是倒入了湖中，通過龍王運到藏地的高爾寺（在今四川省康定縣境內）。那裏的《大藏經》有藏、蒙、漢三種文字，據寺院裏的人說它是從寺邊的泉眼中湧出來的。但是高爾寺的經書差一部，因為當初有條龍是瘸子，途中掉隊運丟了一部，所以，那部經書留在離高爾寺60公裏遠的嘎西寺了。
出於對薩班的尊敬，闊端汗決定為其填湖建造一所寺院——海藏寺。闊端汗征調了當時包括漢人在內的許多民族的人們參建這項工程。無奈填湖工程浩大，進度非常緩慢。闊端汗一怒之下下令在一天中殺死了2000個漢人來填湖。薩班得知闊端汗殺人填湖的消息，忙進行阻止。據說是由於闊端汗屠殺了許多無辜之人，引起龍王不高興，懲罰他讓他得了重病，許多醫生都束手無策。最後，薩班出麵為闊端治病。在為闊端治病的過程中，薩班告訴闊端，說他是由西夏的一位被臣下害死的國王轉世而來，蒙古軍攻打西夏，對西夏之地的殺戮破壞是為其前世複仇。但是他觸犯了西夏地方神祇，需要通過做佛教法事的形式祛除疾病。薩班在海藏寺修獅子吼菩薩之儀軌才使闊端的病痊愈。寺內龍井中的劇毒井水也從此變成治病的良藥。據說飲此水不僅能祛邪除病，而且可以益壽延年，因此這口井被信眾譽為“神井”。
薩班的佛教轉生理論，為蒙古軍征服西夏進行的破壞以及闊端統治西夏故地提供了一個借口，闊端欣然接受了薩班的解釋。通過為闊端汗治病，薩班不僅聲名大振，而且也為佛教地位的確立進一步奠定了基礎，藏傳佛教的地位因此提高到基督教和蒙古薩滿教之上。
幻化寺的興建在藏傳佛教發展史上是一個裏程碑的事件，開創了異族君主在內地興建藏傳佛教寺院的先河。此後，藏傳佛教各個教派的領袖和高僧紛紛到內地活動，尋求中央王朝的支持，並把在內地興建自己教派的寺院作為擴大自己教派影響的根據地，不僅密切了藏地與內地的宗教關係，同時也加強了西藏和祖國內地的政治、經濟和文化的往來。
薩班自然關心薩迦派的前途，關注周邊環境的變化對教派的生存和發展的影響。通過與宮廷僧侶的交談並結合所見所聞，他一直在思索如何與闊端汗談判，如何為藏地民眾爭取最大的利益。經過反複思考，薩班參考了維吾爾歸附蒙古的條件，就西藏歸附事宜進行談判。