0.3.2、研究方法
本書在研究方法上體現出以下特點：
0.3.2.1、規範分析與實證分析相結合
研究的目的和思路決定了本書對每一個邏輯環節都必須做出“應該怎樣”的價值判斷，而由此得出的價值判斷需要由實證分析的客觀結果加以驗證，因此，規範分析法與實證分析法都是貫穿本書研究全過程的研究方法。具體而言，在每一個邏輯環節上，首先采用邏輯演繹的方法，從利率衍生產品的作用機理和基本特性出發推演得出理論上“應該怎樣”的結論，然後利用國內外的相關數據或實踐狀況進行實證分析，從而增強結論的說服力。
0.3.2.2、定性分析與定量分析相結合
規範分析與實證分析相對應，定性分析與定量分析相對應，而這兩對概念之間又是相互交叉的，即規範分析可以體現為定性分析和定量分析，實證分析也可以體現為定性分析和定量分析。本書的規範分析主要體現為定性分析，力求通過嚴密的邏輯推理得到具有說服力的結論，而實證分析則以定量分析與定性分析相結合的方式完成，其中第二章第四節關於中國金融機構對利率衍生產品需求特性的實證分析采用了多元回歸的計量分析方法，其他地方的定量分析則更多以描述性統計和圖表展示的方法完成。
0.3.2.3、大量運用比較分析法
當所分析的問題涉及不同類型的分析對象時，最有利於得出可靠結論的研究方法莫過於進行相互比較。本書的幾乎每一個邏輯環節的論證都需要基於比較而展開，包括不同類型利率衍生產品的作用機理和基本特性之間、不同類型的市場主體對利率衍生產品的需求特性之間、各國實踐及國內與國外實踐之間等，因此，比較分析法在本書中成為與上述幾種方法結合使用的一種主要方法。
0.4、主要創新或貢獻與有待進一步研究的問題
0.4.1、主要創新或貢獻
本書可能的創新或貢獻主要體現在以下幾個方麵：
0.4.1.1、理論研究層麵上的創新或貢獻
（1）關於不同類型利率衍生產品的功能及作用機理的論述雖可散見於大量文獻之中，但卻很難見到較為係統的分析與比較。本書對遠期利率協議、利率期貨、利率互換和利率期權四類利率衍生產品發揮套期保值、套利和投機功能的作用機理及風險收益所做的係統性梳理和詳細比較分析，不僅為本書的研究做了理論上的鋪墊，而且對有關利率衍生產品的基本理論形成了補充。
（2）本書在梳理國外大量關於市場主體對利率衍生產品需求特性的研究文獻基礎上，從久期錯配、規模、資本水平和信用狀況等多個角度出發，剖析了不同類型的市場主體對利率衍生產品的需求特性，又從利率市場化、交易製度、交易者結構、原生產品市場規模和供給主體等多個方麵係統論證了發展利率衍生產品所需的製度和市場環境條件，從而構建起了關於利率衍生產品發展所需條件的理論分析框架。這一理論分析框架對於現有研究是具有補充意義的，因為如前所述，由於實踐先行的原因，國外的理論研究對利率衍生產品發展所需的條件關注較少，而國內學者則大多局限於經驗借鑒或教訓總結性的研究。
（3）本書基於各類利率衍生產品的作用機理和基本特性，通過理論分析得出了關於利率衍生產品發展的策略選擇、運行機製設計和風險管理及監管的結論，從而回答了“從理論上”而不僅僅是“根據國外經驗”應該怎麼做的問題。其中，關於各類利率衍生產品發展的順序選擇、利率衍生產品合約和交易機製設計一般原則的論證，都是本書所做的嚐試性研究，體現了本書對相關理論體係的貢獻。
0.4.1.2、實踐研究層麵上的創新或貢獻