從1211年開始，木華黎輔佐成吉思汗伐金。他於1211年攻取德興，第二年，他率兵包圍撫州，在野狐嶺大敗金軍40萬。1215年，蒙軍攻克金中都後，成吉思汗在1217年8月，下詔封木華黎為王、太師，都行省承製行事，賜予他誓券、黃金印。又把弘吉剌、亦乞烈思、兀魯兀、忙兀等十支部隊以及契丹、蕃、漢等部隊，一並交給他指揮。成吉思汗對木華黎說：“你的封國由子孫相傳，世世代代永不斷絕……太行山北麵，我自己籌劃治理，太行山以南，你好自為之吧。”並將自己出行所用的九牌大旗賜給木華黎，對諸將說：“木華黎以此旗發出的號令，就像我親臨到場時發出的號令一樣。”
這以後，木華黎改變了蒙古軍過去對中原地區單純的掠奪策略，開始謀求對攻占地區的長久占領。同時他更加注重以世襲高官等手段去拉攏當地割據武裝的頭麵人物，並招攬任用各族的有才之士，為日後蒙古人入主中原奠定了基礎。從1217年到1223年，他收降了河北、河南和山東等地一些重要州府，幾乎掃平了中原地區的金軍力量，基本將中原平定。在1221年8月，木華黎率兵經西夏南下，攻占陝西。在1223年3月，渡過黃河後，木華黎不幸病卒，終年54歲。臨終前他對兒子說：“我為國家建立了偉大的功業，身穿鎧甲，手執武器將近四十年，東征西討，沒有什麼可遺憾的，隻恨汴京還未攻下！你要努力啊。”至此他帶著遺憾走完了他的戎馬生涯。
5.成吉思汗臨終的遺言
就在成吉思汗大舉西征的時候，發生了兩件大事，迫使成吉思汗立即踏上了東歸的道路。一件事情是任何人都無法預料到的，另一件他則早就有了思想準備。
第一件是年僅54歲的大將木華黎在1223年3月病死在陝西。這一變故對於成吉思汗來說，事前沒有任何征兆，大有點白發人送黑發人的味道。更重要的是木華黎一死，金人就得到了喘息，很有可能恢複力量。第二件事也和木華黎的死有關。長期以來，西夏人的內部政治分成親蒙與親金兩個集團，政治立場一直在兩派間搖擺不定。當一名強有力的蒙古統帥去世了，在外部環境上也就失去了一定的製約，這樣西夏很快就倒向了親金的方向。而在1218年，成吉思汗西征前，這一態度就已經有所表現。當時成吉思汗要求西夏派兵一同西征，但遭到了拒絕。權臣阿沙敢不對蒙古使者說：“如果你們大汗的力量不足，就不要做皇帝。”成吉思汗無力兩線作戰，也就把這件事情隱忍了下來。
在木華黎死後，1225年9月，金夏兩國達成正式和約，確立兩國為兄弟國關係，金為兄，西夏為弟，雙方各自保持本國封號。為了防止抗蒙聯盟的出現，成吉思汗就必須出兵了。恰恰是在這個關鍵時刻，又發生了一件意外的事情。這件事情的發生本來可以改變後來西夏的命運，可惜的是阿沙敢不太過傲慢。在蒙古大軍進軍西夏的路上，成吉思汗狩獵的時候，不慎從馬上摔了下來，而且傷得很重。這樣一來，為了等待大汗痊愈，蒙古大軍不得不停止前進。隨成吉思汗一同出征的王妃也遂把親王和各那顏都召集到一起說：“大汗身體的熱度很高。”將領脫欒扯兒必聽後提議暫緩出兵，他說：“西夏是有城池的，不能移動，如今先回去，等大汗的傷養好了，再來攻取也不晚。”眾親王和那顏們也都同意這個提議。而成吉思汗考慮到自己的尊嚴說：“要是西夏看到咱們撤退了，一定會認為咱們膽怯了，我先在這裏養病，差人去西夏，看他們怎麼回答先前說過的話再說。”
蒙古使者來到西夏後問：“你們曾答應做我大汗的右手，但你們卻不去協助我們攻打花剌子模人。現在你們怎麼補償？”西夏君主本來已經準備服罪，權相阿沙敢不卻態度強硬，他說“如果蒙古人要作戰，可來阿拉善，我在那裏有營盤，我們較量一下！如果你們要金銀絹帛，可以到這裏來取。”
受到如此挑釁，成吉思汗再不顧身體的不適，他氣憤地對眾將說：“我雖死也要去問問阿沙敢不。”
1227年春，西夏已被蒙古大軍攻擊得無力還擊，最後一位君主李晛答應投降，但要求寬限一個月獻城（這很有可能是因為西夏人聽說了成吉思汗的病情）。成吉思汗沒有看到李晛獻城，就在這一年他病死於靈州。成吉思汗去世後蒙古軍封鎖了死訊，李晛在不知情的情況下投降了。就在獻城的當天，李晛及西夏王室全部被蒙將脫欒扯兒必殺死。接著蒙古軍隊對中興府進行了屠城，存在了245年的西夏滅亡了。
成吉思汗病逝前，他已預見到自己的大限將到。臨死前，他把隨軍的兒子和部將都叫到跟前說：“金朝的精兵在潼關，潼關北靠黃河，南據華山，我們如果正麵進攻，難以一下攻破。如果假道南宋，宋金兩國是世仇，宋人一定會同意。這樣我們就可以避其精銳，然後從背後發兵直搗汴京。汴京危機之時，金朝必從潼關調兵。而等潼關數十萬軍兵千裏赴援到汴京，人馬必然疲憊，疲憊的兵馬是沒有什麼戰鬥力的，因此，汴京一舉可破。”後來蒙國人滅金的方法正是運用這一策略，可以說是成吉思汗軍事思想在其逝世後的“成功”吧！
成吉思汗的遺體被兒子們和諸將護送到斡難河與怯綠河的發源地肯特山，他生前選中的地方。在靈柩的護送途中，為防止走漏消息，沿途所遇之人盡被斬殺。下葬後，蒙古人驅趕上萬頭駱駝將附近踏平，派士兵駐守，待來年長草後才走。因此成吉思汗墓地的準確位置無人知曉。
6.窩闊台的統治
成吉思汗去世後，由他生前指定的繼承人，三子窩闊台繼承汗位。窩闊台生於1186年，卒於1241年，曾跟從成吉思汗參加過攻金、西征和滅西夏的戰爭。史料中記載他為人敦厚，且有智略，元朝文獻中則稱他為“合罕皇帝”。
在窩闊台的統治時期，大蒙古國從整體上繼承了成吉思汗的遺誌，繼續進行著征服戰爭，將領土不斷地擴張。
滅金是成吉思汗臨終前的戰略，也是窩闊台的首要目標。但由於成吉思汗的去世，在1227年到1229年間，蒙古內部忙於汗位的繼承問題，使金人得以喘息。在1228年大昌原一戰，金軍獲勝，防務加強，蒙軍從正麵滅金更為困難。要實現聯宋滅金的目標就必先攻取陝西。1230年，蒙軍開始對金人大舉用兵。於1231年春，蒙軍攻下鳳翔。同年夏，窩闊台議定分兵三路攻金。1232年初，窩闊台攻陷河中府，隨即與拖雷軍會師。4月，金哀宗乞和，以親王為質。窩闊台、拖雷北還，留速不台圍攻汴京。汴京將士殺死諭降的蒙古使節，軍民齊心頑強抵抗，用大量火器擊退了蒙軍的一次次進攻。盡管如此，由於外援已被蒙軍堵塞，城中糧食匱乏，加上入夏後瘟疫蔓延，死者達90餘萬人。無奈之下，金哀宗棄城逃往河南商丘，後又輾轉逃到蔡州。金元帥崔立殺死汴京留守，獻城降蒙。拿下汴京後，蒙軍迅速圍攻蔡州，同時遣王子出使南宋，約宋出兵共同滅金。1233年冬，宋軍二萬，糧餉三十萬石至蔡州，協助蒙古軍攻城。1234年春，蔡州破，金哀宗自殺，金朝亡。
滅金的同時，從1230年到1231年，窩闊台又派大軍剿滅了殘餘在中亞地區的花剌子模勢力。在成吉思汗西征時期逃入印度的花剌子模王子劄蘭丁這次沒有能夠幸免，被蒙古人追入今天的土耳其東部時，被當地庫爾德族人殺死。花剌子模徹底滅亡。在花剌子模滅亡後，蒙古西征軍在波斯西部，今裏海西南、阿拉斯河下遊南立營，以此為據點頻頻出兵。穀兒隻、大阿美尼亞均被先後征服。
蒙宋聯合滅金以後，1234年（宋端平元年）6月，發生了“端平入洛”事件。南宋朝廷想要趁蒙古大軍北歸之機收複“靖康之變”以前的領土，草率出兵占領了業已殘破不堪的汴京、洛陽等城，這給了蒙古人“開釁渝盟”的口實。宋軍很快被蒙軍擊敗，自此開始了長達近半個世紀的蒙宋戰爭。在窩闊台統治時期，雙方的戰爭總體上來說是蒙軍主動攻擊，宋軍時攻時守，各有勝負，成膠著狀態。
在與南宋頻繁戰鬥的同時，蒙古人在西麵戰場上與欽察、斡羅思等公國的戰鬥也處境困難。為了擺脫西線戰場上的困境，1235年，窩闊台召集諸王大會，發兵15萬西征。關於這一次西征，我們在前邊講述速不台時已有描述，在下文中將單獨表述，這裏先點到為止。
窩闊台即位後，在政治上采取了幾項重要措施。首先他頒布了《大劄撒》，在成吉思汗成文法的基礎上製定了蒙古牧民的牲畜稅法。另外他規定各千戶要注意牧地和水源的保護，要選派看守營盤人員管理，製定了距今近八百年前的“草原可持續發展戰略”。同時由於人民繁衍，牧地不足，他還特派掌營盤官到沙漠地帶掘井引水，以擴大牧場。1234年後，窩闊台又頒布了一係列的法令以整頓朝會禮儀，加強大汗威嚴。其次是維護龐大帝國的統治，他還建立了驛傳製度，設置了通往中原和西域的驛道，派專人保護，使他的詔令得以順利傳達。
1235年，窩闊台在鄂爾渾河上遊興建了蒙古帝國的一座都城，哈剌和林城。城市的規模雖然不大，卻是當時橫跨東西方的蒙古帝國的政治經濟中心，商人往來頻繁。除都城外，窩闊台還建了四季行宮。春季行宮在揭揭察哈湖旁，在那裏他命回回工匠建造了迦堅茶寒殿；夏季駐地在月兒滅怯土，舉世聞名的大金帳就建在這裏；秋季駐地在曲薛兀兒湖附近；冬季駐地在今翁金河，那裏建立了大型的圍獵場。
在窩闊台統治時期最重要的政治策略是啟用了契丹人耶律楚材，采用漢法進行了一係列的變革，並製定賦稅製度，增加了中央收入。不過耶律楚材的變革並沒有進行到底，因為變法觸及了眾多以遊牧經濟為主的蒙古統治集團的利益，加上1237年後，窩闊台逐漸沉迷酒色，多不理會朝政，許多變革時期的法令都先後被廢除了，耶律楚材也隨之失去了在朝中的影響力。
1341年，窩闊台在狩獵後因飲酒過量而死，史稱太宗。