早在大蒙古國建立之前的1205年，成吉思汗就入侵過西夏，隻不過那次以搶劫破壞為主，規模不大，但即便如此仍然把西夏朝野驚得不輕。
大蒙古國建立後的第二年，即1207年，成吉思汗借口西夏不聽話（不肯納貢稱臣）再次出兵，不過這次規模也不大，基本屬於搶劫和偵察範圍。
又過了兩年，即1209年，成吉思汗終於玩真的了，親率大軍對西夏發動了暴風驟雨般的大規模猛攻。
蒙古軍穿越荒涼的戈壁，掃蕩甘肅的綠洲，馬不停蹄連戰連捷，很快就包圍了西夏首都中興府（銀川）並灌水攻城。在西夏都城下，成吉思汗第一次近距離接觸了與遊牧民族截然不同的定居人民的生活。這一切對他來說既新奇陌生又充滿了誘惑，也大大刺激了他征服的欲望。
西夏襄宗李安全（1170—1211）被蒙古大軍打得沒有一絲“安全”的感覺，他一邊親自率軍守城抗戰一邊派人向金朝尋求救援，無奈金朝人認為蒙古和西夏打架是金朝的福氣如果幹涉就是吃飽了撐的。可憐西夏孤立無援，眼看就要國破家亡。在此千鈞一發之際，西夏突然轉運，蒙古軍由於灌水灌得太猛，結果把自己的軍營給淹了，蒙古軍被迫撤圍。不過此戰也確實把西夏打得山河破碎人人惶恐，西夏襄宗李安全被迫獻出漂亮的女兒和大批品種優良的駱駝給成吉思汗並表示臣服。
打服了西夏王國後，成吉思汗把戰旗指向了大金王國，借口是為老祖宗報仇（成吉思汗蒙古部的老祖宗俺巴孩被金人殺死）。雖說這完顏氏建立的大金國也曾經是一彪悍狂野的主，在遼人和宋人麵前耍盡了威風，但成吉思汗時代的大金國已過於疲軟雄風不再，再加上蒙古人的狂野彪悍勁也確實遠勝女真人以及成吉思汗的軍事才能實在太猛，所以在這場蒙金大戰中，完顏阿骨打的子孫受盡了折磨……
公元1211年，成吉思汗兵分兩路殺入金國境內，一路由他本人統領，“四獒”之一的“神箭手”哲別為先鋒從西北殺掠；另一路由他的三個凶猛兒子術赤、察合台和窩闊台統領從西南殺掠。
成吉思汗這路在野狐嶺（今河北萬全西北）以暴風加霹雷式的迅猛攻勢大破依險而守的金軍精銳，金將完顏承裕率領的三十萬金軍（另一版本說四十萬）被殺得屍橫遍野臭氣熏天，以至於多年以後這裏依然可以看到累累白骨令人毛骨悚然！9月，蒙古軍前鋒氣勢洶洶地進攻中都北京，然而由於蒙古軍攻城的本領差點外加金軍頑強死守，所以不克而還。成吉思汗仨猛兒子那路打得也不錯，連克雲內（今內蒙古托克托東北）、東勝（今托克托）、朔州（今山西朔縣）等地，大掠而還。
第二年，成吉思汗率軍圍攻山西大同，大敗金軍援兵，但是攻城時大汗突然英勇中箭光榮負傷，隻好撤圍北歸。不過先鋒哲別卻很順利，攻打金國的東京也就是今天的遼寧遼陽時，他佯裝敗退，同時設伏於遼陽城外，待守衛遼陽的金軍大腦暫歇性遲鈍時，哲別突然殺了個回馬槍，一舉攻克遼陽，大掠而還。
第三年，成吉思汗率領大軍再次越過野狐嶺，7月在河北懷來大敗金國丞相完顏綱和術虎高琪率領的金軍，蒙古軍直抵居庸關北口。
這居庸關可是大金國視如命脈的重要關隘，因為一過居庸關就是大片無險可守的華北平原了，所以金軍在這裏部署重兵加強防守。不過成吉思汗狡猾得很，他以少量兵力牽製關口，自己則率領主力迂回南下襲取紫荊關（河北易縣西北），另派先鋒哲別走小道襲取南口，與北口蒙古軍配合對居庸關來了招南北夾擊，終於將其攻克，此戰金兵被殺得“積屍如欄木”！
此時大金國不但被蒙古軍打成了慘重的“外傷”，還引發了要命的“內傷”——一個名曰胡沙虎的金國大將趁火打劫發動政變，殺死國君衛紹王完顏永濟，擁立金宣宗完顏珣（1163—1224）為帝，整個大金政局風雨飄搖。這可把成吉思汗樂壞了，他趁此良機兵分三路殺入中原。
蒙古大軍在河北、山東、山西等地瘋狂殺掠大肆破壞。可憐遍布村莊、果園、麥田的大平原慘遭蒙古鐵騎的無情蹂躪，大片農業寶地在這些彪悍遊牧民的糟踐下化為飛灰，中原百姓死於蒙古軍屠刀之下者更是不計其數……雖說當年契丹遼國軍隊、黨項西夏軍隊、女真金國軍隊都曾在對外戰爭中燒殺搶掠荼毒百姓，但他們暴行的“野蠻殘酷血腥指數”相比蒙古軍隊而言還是差之甚遠。當時的史料曾這樣描述成吉思汗蒙古大軍在中原的“表現”——
“凡破九十餘郡，所過無不殘滅。兩河、山東數千裏，人民殺戮幾盡，金帛、子女、牛羊馬皆席卷而去，屋廬盡毀，城郭丘墟矣。”（宋·李心傳《建炎以來朝野雜記》）
1214年春，除北京等少數城池尚存，金王國黃河以北的大片地盤都落入蒙古大軍之手。成吉思汗會師各路兵馬於北京城外，以暴力威脅金國，金宣宗完顏珣嚇得不輕，趕緊獻上公主以及大量童男童女、金帛、馬匹，並派丞相親自恭送成吉思汗出居庸關。