你進去主要作的就是統計套利的相關策略開發、研究？具體工作是什麼？
可以這麼說，但關於“統計套利”這個名詞整個業界並沒有定義得非常清楚。
當時是在研究如何用量化的方法建立股票和期權的組合。
因為進了一家對衝基金做，所以做的東西比較靈活，比較廣泛，不像在大型投資銀行那樣。量化的方法可以使用在不同的投資周期和不同的資產類別上，可以用在股票，可以用在外彙，可以用在衍生產品，也可以用在短期，也可以用在長期，可以用在基本麵信息，也可以用在技術分析信息，關鍵的是一套方法，是看問題的一套哲學，這些東西才是比較重要的。當然在裏麵具體做了哪些東西，哪一個市場，哪一個產品，這個會比較雜，也不一定固定。可以說就是用這種量化的方法，這種比較係統性、科學性的方法來分析市場或財務類數據，從數據中找出一些規律，然後科學地檢測這些規律，最後依據檢驗過的規律來進行投資組合。當時主要的研究方向集中在美國股票和股票期權上。
那也就是說用量化可以做的不僅是股票，還包括外彙、可轉債等？
我認為目前用量化方法投資可轉債的還是相對較少的，但股票、期貨、期權、外彙等都可以用量化的方法做。
在這之後是去了野村證券？
因為在Deephaven我們部門的老板一直在加州，他希望所有人都到加州去，我還是希望留在紐約附近，所以沒去，去了野村證券國際，日本人的證券公司，它在美國當時也比較有魄力地在發展自營業務，從以前的信孚銀行招了一個團隊過來做股票自營業務。
當時它們自營的規模是多大？
這個我不知道，我隻管我自己到底能夠交易多大的盤子，這個比較重要。另外，因為在國外不像在國內，國內做自營業務一般隻是做多，所以你可以把各個小盤子加起來，來衡量總的盤子有多大。而國外自營各種策略混合在一起，做多、做空都有，比較複雜，那麼總的盤子就會小於各個小盤子的總和。
當時在華爾街的各個券商自營部，很多是不給操盤手公式合約的，但是野村給了我不錯的公式合約，我就過去了，負責幫他們建立一套市場中性的投資組合。
野村證券之後，就去了千禧年基金？
是的。因為華爾街人員一般還是從券商流向買方。我當時覺得最好的地方是對衝基金，券商自營部實際上風險還是蠻大的。事實證明也確實如此。千禧年基金到現在都依然健康地生存著，而且越做越大，已經經曆了各種風浪。可是當年的諸多自營部這些年下來，人員都已經不知道換了多少茬了，很多連公司都不複存在了。
另外我跟千禧年基金的老板比較對路，他完全掌握公司，隻做很理性的商業決策。
當時千禧年基金對於像我這樣比較自信的、不喜歡複雜的公司政治的人來說是一個比較好的去處。
千禧年基金在全球有多個分部，當時管理著70多億美元的資產。公司做很多不同的、相關性較小的交易策略。也就是說，整個公司是一個大的對衝基金，而這個大的對衝基金是由幾十個相關性較小、風險較小、可對衝的小基金組成。每個小基金有一個團隊負責管理。公司不斷地招這樣的團隊，然後不斷地趕走業績不好的團隊。所以有很多人都在千禧年工作過，但是能長期生存下來的人不多。我去千禧年組建了一個研究和交易團隊，用多策略從事全球股票市場中性的組合管理。