如果你想在市場中開發一個交易或者投資係統，那麼在開始開發之前，應該先確切地知道自己想實現什麼樣的目標。除非你知道了你自己想要去哪，否則你永遠到不了那個地方。如果沒有任何想法要讓係統做些什麼，怎麼可能開發出來一個係統呢？目標確定了，才能知道利用這個係統目標是否能夠實現。
不同的人有不同的投資目標，我們需要認真思考一下自己的目標，如果這個做到了，那就意味著我們奠定了成功交易或者成功投資的基礎。然而現實中，這些基礎的建立是很少有人會去關心的。人們的目標隻是賺錢，但是很多人不會去把這個賺錢目標進一步細化，比如每個月賺多少錢，要投入多少以賺取多少等。事實上，請記住，仔細考慮自己的投資目標應該占開發一個交易係統任務的50%。
“從真正意義上來說，投機需要預測。”
——理查德·D·威科夫
設置是指采取其他行動前必須具備的條件，它是任何係統中入市和離市的一個基本方麵。對於個人投資者常用的設置包括投入的資金、風險承受程度等等。
市場中大部分有關投資和交易的書籍，除了大談“設置”這一話題之外就沒有別的什麼實質性內容。其實，雖然設置是係統中很多部分的基礎，但是設置是係統中最不重要的部分之一，它隻占你交易係統的10%或者更少。
該出手時就出手——時機的選擇：
“總想避開錯誤會使人變得愚蠢，而要絕對正確則說明你已過時。”
——羅伯特·清崎
大多數人認為，入市的基本目的是在於提高你在市場中的時機選擇能力，從而增加係統的可靠性。撒普認為有95%甚至更多想設計適合自己交易係統的人都隻是想找到一個“好的”入市信號。事實上，要想在市場交易中賺到錢，不僅要有好的入市技術，其他方麵的要求也非常重要。對於讓自己的係統能夠賺到錢，入市的技術隻占很小的部分。然而，雖然小，我們還是應該花費一定精力去尋找一個有利時機讓自己入市，從而讓自己有機會實現自己的目標。
怎樣尋找有利時機入市呢？
一種方法是利用可靠性。可靠性是成功投資六因素之一，意思是成功的投資時間占總時間的比率。
另一種方法是利用R乘數。此時大可不必去關注可靠性，而去尋找可以帶給你好R乘數交易的入市信號即可。一次交易的風險回報率稱為一個“R乘數”，它僅是初始風險的一個表示符號。R乘數的計算方法：在市場上進行交易時，用自己所賺的錢除以為了這次交易而投入的錢即可。舉個例子：如果一個人冒險投資了500美元而獲得了1000美元的收益，那麼它的R乘數就是3。
作為一名成功的交易商或者投資者，一定要學會“潛隨”。意思是一直關注市場，一直等待，等待真正正確的時刻到來才去進入交易，這時的風險是最小化的。打個比方，獵豹是世界上跑得最快的動物，盡管它可以跑得非常快，但它並不需要這樣做。相反，獵豹會一直等到一隻虛弱的、瘸了的、年幼的或者年老的動物靠近了才去行動。它要是這樣做了，隻需要消耗很少的能量就能進行一次毫不費力的殺戮。獵豹的這種捕獵方法運用到投資中，就可以成為入市的技巧，即入市不要盲目，要等到合適的時機，讓自己以最小的風險獲取最大的利益。
“保護性止損就像是紅燈，你可以衝過去，但這麼做並不英明！如果你去衝上的時候闖過了每一次紅燈，那麼就可能無法快速或者安全地到達目的地。”
——理查德·哈丁
離市，就是說賣空手中的資產，讓虛擬的資產變成現實的貨幣。離市主要有兩種情況：止損離市和獲利離市。
止損離市，即停止損失，拋出手中的資產。如果我們的一次交易失敗了，我們離市會減少自己的損失。舉個例子，如果現在某股票2美元每股，我買進100股，第二天跌到1美元每股，此時防止以後繼續下跌，賠得更多，我可以選擇馬上出手，從而讓自己200美元的投資能收回100美元。至於此時離市正確不正確，就另當別論了。也許此時是穀底，那麼這個離市決策是不正確的，也許穀底的價格不會停留太久，未來不久會有大幅度的提升。也許未來會繼續下跌，那麼此時離市就是正確的了。