基於SCP框架的我國銀行業實證分析
財會金融
作者：成思潔
【摘要】本文通過建立SCP模型，利用CRn指數、HHI指數、ROA指數等計量指標，結合《中國金融年鑒》及各商業銀行報表相關數據，對中國銀行業近五年市場集中度、市場份額、進入壁壘、市場行為和利潤率等進行實證分析，對行業現狀產生原因及相關政策進行分析，並提出相應建議。
【關鍵詞】市場結構；市場行為；市場績效；行業政策
一、市場結構
市場結構通常指一個行業內部企業的數量、份額、規模之間的關係及基於此產生的競爭形式，本文對市場結構的研究運用三大指標：市場集中度指標、市場份額指標與進入壁壘。對於市場集中度與市場份額的研究主要用於分析銀行業市場中銀行間的相互關係，對進入壁壘的分析主要用於刻畫市場中的現有銀行相互之間，及其與外部的潛在進入者之間的關係。
（一）市場集中度指標
市場集中是指市場內買賣雙方各自的供求規模及其分布，衡量指標即市場集中度。因銀行業務涉及買方行為相對分散，單個或少數買方並不足以影響市場運行的最終結果，故針對銀行業的市場集中度分析僅從賣方方向考量。
1.絕對集中度——CRn指數
因為四大國有銀行占有市場份額的主導地位，因此，測算市場集中度時令n=4。根據《中國金融統計年鑒》（2009-2013）及四大國有銀行2009-2013年度報表相關數據，計算出2009年至2013年期間我國銀行業資產與存貸款CR4指標。
根據貝恩市場結構分類法，2009年我國銀行業資產及存款的CR4值處於高度集中寡占型的數值區間內；2009～2013年CR4值總體保持逐年下降的變化趨勢，存款市場CR4值由2009年的66.44%下降至2013年的58.96%，資產規模市場CR4值由2009年的63.69%下降至2013年的57.16%，貸款市場CR4由2009年的61.96%下降至2013年的53.35%，這些數據表明我國銀行業的競爭程度在不斷加大，根據貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分，我國銀行業在2010年～2013年屬於中（上）集中寡占型市場。
2.相對集中度——赫芬達爾指數
本文數據取樣全國前14家銀行，分別為中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、浦東發展銀行、光大銀行、中信銀行、興業銀行、民生銀行、深圳發展銀行、廣東發展銀行和華夏銀行，因其銀行資產及存貸款規模都占到商業銀行總規模的90%以上，故可以認為其能較好地代表整個銀行狀況，所以令m=14，由資產份額、存款份額和貸款份額計算出2009年～2013年我國商業銀行HHI指數，根據數據可知如下幾點。
（1）我國商業銀行除資產、貸款在2009年處於低寡占型1的市場結構中，其他時間（2010～2013年）資產、貸款與存款始終處於低寡占型2的市場結構中；
（2）三項指標的HHI值都呈現較為明顯的下降趨勢，資產H指數由1412下降至1253，貸款H指數由1325下降至1098，存款H指數由1469下降至1308，幾乎降至低寡占型1與競爭型1市場結構的臨界點，市場競爭程度加大；
（3）從三項指標的橫向比較來看，存款H指標下降幅度較貸款H值指標小，顯示在貸款業務領域比存款業務領域競爭激烈，四大國有控股銀行在吸收存款方麵依然具有較大的壟斷優勢，但股份製商業銀行和城市商業銀行在貸款方麵發揮了機製靈活的優勢，在不斷搶奪四大行在貸款市場上的壟斷優勢，這也與CRn指標分析結果相符；資產的H指數下降幅度最大，表明股份製商業銀行和城市銀行正在全國積極布設網點，與四大行搶奪資源，這也從另一個側麵反映雖然我國銀行業四大行仍然保持著壟斷的局麵，但是在多元化的競爭格局下有可能在將來逐漸被改變。
（二）市場份額指標
通過查閱2009～2012年的《中國金融統計年鑒》，計算我國13家主要商業銀行2009～2012年銀行市場份額，我們得出如下幾點。
1.四大國有控股銀行在整個市場中仍然占據最大的市場份額，在2009年四大國有控股銀行在存款市場上的份額為74.33%，在貸款市場上的份額為69.54%，從資產規模來看其占據的份額為72.47%，在2012年四大國有控股銀行在存款市場上的份額為7021%，在貸款市場上的份額為68.08%，從資產規模來看占據的份額為67.39%，且在這五年時間中四大國有控股銀行的總體規模穩中有升，依然保持其較高的市場份額和壟斷地位，此外九家股份製商業銀行的市場份額與四大國有控股銀行相比較小。