數據選擇和實證分析
（一）數據選擇
為了考察貿易結構與經濟增長的相互關係，選擇1982-2011年的時間序列數據作為分析樣本。其中，經濟增長指標用實際GDP增長率（RGDP）來衡量，以剔除物價變動的影響，更真實地反映經濟的真實增長。貿易結構分別選擇工業製成品和初級產品計算的貿易結構（TS1）與一般貿易和加工貿易計算的貿易結構（TS2）作為兩種不同計算方法得到衡量指標。
對實際GDP增長率（RGDP）和貿易結構指標（TS1和TS2）時間序列數據樣本進行描述性統計，以考察數據概況。
統計顯示，樣本期間實際GDP增長率均值為0.025167，最大值為2011年的0.092，最小值為1985年的0.001，工業製成品和初級產品計算的貿易結構均值為2.550667，最大值為2011年的9.484，最小值為1985年的0.139，一般貿易和加工貿易計算的貿易結構均值為1.191033，最大值為2011年的1.954，最小值為1982年的0.61。
（二）實證分析
直接采用最小二乘法對經濟增長與貿易結構進行分析可能產生偽回歸，即沒有任何關係的變量呈現顯著的回歸結果。本文在對時間序列數據作回歸分析前先采用“EG兩步法”分別考察RGDP序列與TS1序列是否滿足協整，RGDP序列與TS2序列是否滿足協整，變量之間是否具有長期均衡的關係。其中，單位根檢驗用於確定時間序列數據的平穩性和趨勢性；協整分析用於確定變量間是否存在長期均衡關係。隻有當序列為平穩序列或者滿足協整關係的時候，兩者具有長期均衡關係，這樣才能進行回歸分析，並通過格蘭傑因果關係檢驗變量間的因果關係。
1.平穩性檢驗。對於非平穩時間序列，隻有變量之間滿足同階單整的情況，才滿足協整前提，因此首先需要檢驗序列之間是否滿足同階單整，本次實證采用單位根檢驗考察序列平穩性，檢驗采用eviews6.0進行。
根據檢驗結果，RGDP、TS1、TS2三個序列的原序列單位根檢驗顯著性概率均大於0.05，在5%水平不能拒絕原假設，說明存在單位根，序列不平穩，而三個序列的一階差分序列D（RGDP）、D（TS1）與D（TS2）的單位根檢驗顯著性概率小於0.05，在5%水平拒絕原假設，說明不存在單位根，三個差分序列平穩，從而RGDP與TS1，RGDP與TS2均為一階單整，滿足同階單整的前提。
2.殘差序列平穩性檢驗。在“EG兩步法”中，對於同階單整的兩個變量，其回歸得到的殘差序列滿足無截距項、無趨勢項的平穩序列，那麼說明兩個變量滿足協整關係，具有長期均衡關係。現在分別對RGDP序列與TS1序列，RGDP序列與TS2序列進行回歸，提取殘差項et1、et2，對et1、et2進行無截距項、無趨勢項的單位根檢驗。
從結果來看，殘差序列et1與et2的單位根檢驗顯著性概率小於0.05，說明不存在單位根，那麼兩個回歸的殘差序列平穩，從而說明RGDP序列與TS1序列具有協整關係，滿足長期均衡；RGDP序列與TS2序列具有協整關係，滿足長期均衡。
3.協整回歸。時間序列滿足協整關係，說明變量之間滿足長期均衡關係，在此基礎上進行回歸分析就能避免出現“偽回歸”現象。為了考察貿易結構與經濟增長的關係。
從兩個模型的回歸結果來看，TS1與TS2的估計參數t檢驗顯著性概率均小於0.05，在5%水平能夠拒絕原假設，檢驗通過。兩個模型的DW值均偏離2比較遠，說明兩個模型存在自相關，t檢驗無效，那麼需要對模型進行調整，經過AIC準則以及SC準則對比測試。
經過調整後，回歸的R2有明顯提高，說明解釋變量的解釋程度較高，並且有所增加，F檢驗通過說明解釋變量之間對被解釋變量的共同作用顯著，模型一中，TS1、AR（1）、AR（2）項t檢驗顯著性概率均小於0.05，在5%水平通過檢驗，模型二中，MA（1）、MA（2）項t檢驗顯著性概率小於0.05，在5%水平通過檢驗，TS2項的t檢驗顯著性概率小於0.10，在10%水平通過檢驗。由於加入滯後項的DW值檢驗不再有效，於是進行LM自相關檢驗。
從滯後1期LM檢驗來看，卡方檢驗的顯著性概率均大於0.05，在5%水平不能拒絕原假設，說明兩個回歸中均不存在自相關，估計參數的t檢驗有效。
調整後的模型一回歸結果中，TS1項的估計係數為0.010184，說明TS1項與RGDP項之間呈正相關，每增加1單位TS1，則增加0.010184單位的RGDP；調整後的模型二回歸結果中，TS2項的估計係數為0.020246，說明TS2項與RGDP項之間呈正相關，每增加1單位TS2，則增加0.020246單位的 RGDP。
4.格蘭傑因果關係檢驗。回歸分析不能判定變量間的因果關係。為了檢驗經濟增長與貿易結構間真正的因果關係，進行Granger因果關係檢驗。Granger因果關係表示，如果兩個經濟變量X和Y在包含過去信息的條件下對Y的預測效果要好於單獨由Y的過去信息對Y的預測，即變量X有助於提高變量Y的預測精度，則稱X對Y存在Granger因果關係。
其中，白噪音u1t和u2t假定為不自相關的。
從結果來看，模型一中，原假設為TS1不是RGDP的格蘭傑原因的原假設的顯著性概率為0.0000，小於0.05，說明在5%水平能夠拒絕原假設，TS1是RGDP的格蘭傑原因，原假設為RGDP不是TS1的格蘭傑原因的原假設顯著性概率為0.7264，大於0.05，說明在5%水平不能拒絕原假設，RGDP不是TS1的格蘭傑原因；同理，模型二中，RGDP是TS2的格蘭傑原因，但TS2不是RGDP的格蘭傑原因。這表明，以工業製成品和初級產品進出口相對比重衡量的貿易結構TS1是推動經濟增長的因素，但我國當前以高比例加工貿易為主要特征的貿易方式結構對經濟增長的作用得不到實證檢驗的支持。