通過VAR模型，商業銀行尤其是上市交易的商業銀行，可以更好地向公眾披露市場風險，由於其定量化的特點，更方便比較和衡量，可以幫助投資者進行投資分析，了解該銀行的風險狀況，同時可以增加銀行在公眾中的信用度，維護銀行的公眾形象，更好的吸引投資者。在存在客觀、公正、透明的定量化信息披露環境中，對於那些沒能提供或公布這種信息的銀行來說，將會為市場流言所惑而導致業務的萎縮，或導致對外融資的難度加大。
VAR模型可以幫助商業銀行構造信用的風險預警係統。在我國，商業銀行所麵臨的風險主要是信用風險，信用風險要想降低，就要提高資產的優質程度，有力地防範金融風險，減少不良資產，增加企業的盈利能力，提高商業銀行的競爭實力。該模型的引入也是我國商業銀行借鑒國際先進金融的有力手段，它對於防範風險、建立預警係統等方麵有著極為重要的作用。
VAR模型已經廣為采用，也將成為金融監管機構的有效的管理工具和參考。在我國金融市場規則和製度的限製下，商業銀行受到分業的限製，所能涉及的領域和金融產品麵相對比較窄，但也同樣會麵臨來自市場的係統風險和信用風險。並且，隨著我國加入世界貿易組織，世界金融一體化迅速發展，金融國際化的進程也日益加快。目前我國商業銀行的信用評估，還主要是個體的分析，沒有考率考慮到組合信用的風險。這直接影響了銀行對自身所承擔風險的認識，進而影響我國金融業的穩定。因此，借鑒國際經驗，測定適合我國實際的置信度和目標期間，對提高我國商業銀行風險管理水平和維護我國金融秩序有重要的意義。
VAR方法是建立在大量曆史數據基礎之上的，而我國金融市場發展曆史短，麵臨著樣本數據有限的問題，利率、彙率並沒有完全市場化，金融市場運作不規範，樣本數據的質量和分布也值得考慮，這使得對銀行資產組合進行VAR計量數據不足，也難以進行返回檢驗，而且從我國商業銀行目前的風險狀況看，風險程度相對較高，潛在風險較大。
參考文獻
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（編輯：龍大為）