試析我國商業銀行信貸風險管理與防範
信貸管理
作者：王瑤
【摘要】商業銀行信貸風險具有極大的危害性，可能影響整個經濟市場的正常的運行，因此有必要采取有效的措施對其進行管理與防範；但又具有普遍性、不確定以及偶然性等特征，有必要對原有的防範係統進行完善，並且采取一定的針對性措施。
【關鍵詞】商業銀行 信貸風險 管理措施
一、商業銀行信貸風險綜述
信貸風險是指債務人或者交易相對人不履行或者不恰當履行合同所規定的義務，給銀行造成經濟損失、降低金融產品價值的可能性。傳統理論中，信貸風險隻有在實際違約時才會產生。但是隨著經濟的發展，研究信貸風險的理論也漸趨完善，學者們發現信貸風險完全可能發生在實際違約之前，當交易相對人的履約能力發生變化，也會有造成經濟損失的潛在可能性。商業銀行由於自有資本率較低、信貸業務是其主要盈利方式，發生信貸危機的可能性更高，可能導致商業銀行產生大量壞賬、呆賬，嚴重時可能還會導致銀行倒閉。
商業銀行的信貸風險具有以下特點：
（一）客觀性和普遍性。信貸風險的普遍性表現在信貸風險是商品經濟的產物，其經濟基礎是社會商品的生產和流通，從而促使信貸資金的流通。因此，隻要是在商品經濟的市場，就會有可能產生經濟風險；有經濟風險，就有導致信貸風險的可能。其客觀性是指信貸風險的產生與否不以人的意誌為轉移的。
（二）偶然性和不確定性。信貸風險之所以稱之為風險就是因為其發生與否是不確定的，隻是存在這種可能。在經濟市場上，存在許多不確定因素，如自然災害、政策調整、市場需求變化，都可能給經濟活動造成影響，因此造成信貸風險的不確定性和偶然性，這也是其客觀性的延伸。
（三）多變性。造成信貸風險的各種不確定因素又使信貸風險具有多變性，隨著各個因素的變化（如時間、地點等變化），原有風險發生的程序、形式、頻率都會隨之發生改變，且變化的規律都會不同，可能是正相關，也可能是負相關。
（四）可控性。盡管信貸風險具有上述特征，但是還是有管理信貸風險的可能性。主要采取一定的定量、定性的分析方法對其進行識別和監控、防範和管理，這些都能有效減少信貸危機導致的損失。
根據導致信貸資產損失的事件不同，信貸風險一般分為金融市場風險、信用風險、操作風險、合規性風險以及價格風險。金融風險是指金融市場中的利率、彙率、通貨膨脹等造成信貸資產損失的可能性。債務人個人經濟能力或者債務人所在主權國家的政策變化而導致債務履行不能時的風險稱之為信用風險。而操作風險是由於銀行信貸管理係統不完善或者管理失誤、控製缺失等造成信貸資產損失的可能性。應加以注意的是，操作風險還保羅信貸風險評估模型風險。
美國對信貸風險早有所覺，但是對信貸風險的管理及防範仍然有所欠缺，因此才有信貸危機的產生。2007年3月，美國股市受到次級抵押貸款市場的衝擊，股價大跌；6月美國第五大投資銀行旗下的基金牽涉其中，股市再次受到衝擊。此後，美國次級抵押貸款市場暴露出越來越多的問題，危機蔓延至全球金融市場。到目前為止，全球的信貸危機尚未結束，因此我國商業銀行為避免受到更為嚴重的影響，並且提高我國的核心競爭力，實現和平崛起的戰略目標，有必要加強對信貸風險的管理。
二、我國商業銀行信貸風險管理的現狀
隨著金融市場進一步開放，我國的商業銀行也逐漸與國際商業銀行進行接軌，在結合自身實際的基礎上借鑒西方先進國家的管理經驗對原有的信貸風險管理方法進行改革，並且取得了一係列明顯的進步，但是仍然存在以下問題。
（一）信貸風險控製和管理手段落後
在我國防範風險的主要措施就是要求債務人提供價值合理的抵押或者提供符合條件的保證人。但在實際操作中，辦理抵押程序十分複雜，還需繳納一部分抵押手續費，如果需要處理抵押物時，變現的手段單一，增加了實現抵押優先受償性的難度。因此，擔保措施起到的功效隻能大打折扣。
（二）信貸風險識別和量化手段落後
原有的風險識別方式主要是定性的、文字性敘述的分析方法，前者的缺陷在於主觀性強，容易留出很大區域的灰色地帶，不好實行透明化管理。後者的不便之處在於文字有時候不能正確、精確地表達真意，導致信貸風險度量的模糊性，使得銀行不能對信貸風險作出準確的判斷。同時，文字性、敘述性的描述不能動態反映在經濟活動中各項數據的動態變化，無法及時、有效地進行實時監控，采取有效的措施。