2.隨機效應模型
固定效應模型的擴展就產生了隨機效應模型，隨機效應模型要求個體的效應不能和解釋變量之間存在相關關係。構造LM統計量來檢驗隨機效應模型。
相比較於固定效益模型，隨機效應模型的幹擾項中有個體效應的存在，這個特點就要求模型中的個體效應與模型中的解釋變量之間不能存在顯著的相關關係。如果隨機效應模型的檢驗結果顯示上麵所說的假設條件是成立的，那麼研究就可以采用隨機效應來進行分析，這是因為隨機效應模型的分析結果具有更好的效用性。
二、中國商業銀行淨利差影響因素的實證研究
下麵為了進一步考察影響中國商業銀行淨利差的因素，對上述靜態麵板數據進行回歸分析，本文采用隨機效應與固定效應兩種模型對數據進行回歸分析，主要是在進行hansman檢驗和似然比檢驗的基礎上來確定哪一種效應模型更適合本文的分析，是在Eviews6.0上的運行結果：
從以上結果來看，從豪斯曼檢驗結果來看，模型的Chi-square值等於0，小於0.05，從而可以得到，隨機效應模型與固定效應模型對數據進行分析的結果存在的差異非常顯著，所以本文選取固定效應模型來對商業銀行的淨利差影響因素進行分析。故由固定效應模型的回歸結果可知：
其一，我國商業銀行的風險厭惡程度、信用風險、機會成本以及基準利差都顯著的正向影響到我國商業銀行的淨利差，同時觀察係數可知，在這些正向影響銀行淨利差的因素中，商業銀行自身的風險厭惡程度程度與市場的基準率對於商業銀行淨利差具有關鍵的影響，以及商業銀行的風險厭惡程度與銀行的淨利差之間存在正相關的關係。
另一方麵，銀行的運營成本、資產規模、非利差收益以及非傳統貸款會反向地影響到商業銀行的淨利差。同時觀察係數可知，在這些反向影響商業銀行淨利差的因素中，資產的規模對於商業銀行的淨利差的影響最大。
三、實證結論和建議
（一）結論
通過以上的分析結果可以發現一個商業銀行的淨利差水平和其盈利能力之間存在顯著的正相關，但是我們需要注意到的是，較高的淨利差也對商業銀行的競爭能力的提高以及業務轉型是具有不利影響的，也不利於我國政府宏觀調控政策發揮預期的效應。根據我國金融環境製定合理的淨利差能夠提高商業銀行的運營效率，促進我國國民經濟的健康持續的發展，還能夠增強商業銀行的穩定性，最終促進實現我國社會福利的最大化。最近幾年來，我國商業銀行的發展模式呈現了一種新的趨勢，導致不同類型的商業銀行的淨利差存在一定程度的差異。我國商業銀行淨利差的影響因素在我國繼續擰漸進式的利率市場化改革的過程中體現了獨具一格的定價行為，因此經過創新的多產品純利差模型能夠更好的適應我國商業銀行業淨利差的現狀。
（二）建議
我國政府對利率改革的過程中中要從以下幾個方麵來對商業銀行的淨利差進行控製：把握好改革的速度與節奏、大力拓展網上銀行、商業銀行要對內部的風險進行加強管理、商業銀行要采取措施提高自身的金融創新能力，不斷挖掘增長潛力、商業銀行要提升自身管理水平，不斷改善外在經營表現、保持銀行業淨利差水平的合理性以及大力發展中間業務和其他創新業務。隻有把握好了以上七個方麵，我國商業銀行的淨利差才能保持平穩。
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[4]隋聰，邢天才.基於非完全利率市場化的中國銀行業貸款定價研究[J].國際金融研究，2013，（12）：82-93.作者簡介：王浩然（1992–），男，安徽大學商學院2014級碩士研究生，研究方向：銀行治理、金融市場。