這是一段人心惶惶的時期，隻要一通匿名電話或者一封黑信，就可以在深夜裏把蓋世太保引到家門前。畢加索的住處也不斷地受到侵擾。德國人總是找到借口來製造麻煩，每隔幾天，就有一群身穿製服的人，裝模作樣，東看西瞧，總想嗅出點異常來。他們來盤問他的猶太朋友是不是待在這兒，還有他自己是不是猶太人，然後他們會搜查整個房屋。畢加索一向很小心地把所有文件準備齊全，以免被他們抓到把柄。也許因為無知或顧忌他的盛名，蓋世太保並未像對許多別的人那樣對他勒索、壓榨。
並不是所有來拜訪的德國人都是來搜索的，有些是半官方的中間人，向他暗示種種特權，如煤炭和額外的口糧。另外一些人則自稱是藝術的愛好者，他們的奉承對畢加索毫無作用，這些人什麼也沒得到，除了《格爾尼卡》的明信片。畢加索把這些送到他們手裏，嘴裏說：“紀念品，紀念品。”
有一個故事是關於德國的大使阿貝茲的。有一天，阿貝茲來拜訪畢加索，為了使自己顯得討人喜歡，他看著那幅偉大畫作的複製品。
他說：“原來這是你的作品，畢加索先生。”
“不，”畢加索回答，“是你們的。”
盡管畢加索如此作弄德國人，他卻從不曾被德國人或維希政府指控，這顯示了他受敬重的程度。也就是在這個陰鬱的冬天，畢加索開始為他的一座鑄像畫草圖，這件作品就是《抱著羊的人》，他最初考慮過幾種不同的形式，像木刻、石版或是繪畫。然而當他進一步沉浸在這主題裏，且草圖的數量越來越多時，他看出這件物品必須無礙地立在空間中，它必須是一尊雕像。不過一直到年底以前，他都沒有著手去找所需的大量黏土，跟所有其他物品一樣，這種東西在戰時是很難弄到的。
1943年是有希望的一年，但是對巴黎來說，這種希望十分渺茫。盟軍雖然在1942年年末登陸北非，但兩天之後德國人就侵入南區，占領了整個法國。隨著反抗活動的滋長，鎮壓行動也日益加強。
食物供應更為短缺，常常會停電，畢加索隻好像年輕時那樣靠著燭光來工作。一個多月以來，畢加索都在盯著那座用來支撐黏土的金屬骨架，他已經把整個大於真人的架構安排妥當，現在隻剩下最後的細節了。他早就準備好黏土，不過他還是讓那些金屬棒站在那兒，等待他觀念的完全成熟。
《男人與綿羊》
而後，在這寒冷、黑暗的2月裏的一天，畢加索開始工作。他十分清楚自己要做的是什麼，他不需要模特兒，所有的細節，甚至連羊鼻子的弧形他都清清楚楚，畢加索以一種不可思議的速度完成了作品——一座不像畢加索過去或未來任何作品的偉大塑像。
一個高而有力、瘦削、禿頂、有胡須的中年男人，他的一雙腿又長又直，大腳牢牢地抓緊地麵，抱著一隻要刈毛的大綿羊向前行進。他在平衡自己體重時的姿態是如此完美、直接、簡潔；那隻綿羊也是一樣，它把頭扭向那人的外側，就跟真的綿羊在人的手臂中的動作一樣。他的右手放在它的臀部下方，托著它；他的左手抓住它的腳，像奧爾塔的耕農；他的臉孔肅穆、堅定、實事求是，不知道自己有多麼高貴。
畢加索把這尊塑像做成了石膏模型，可是隻要有德國人在，就不可能找到足夠的銅來鑄它，因此《男人與綿羊》就一直站在他的畫室裏，直到戰爭結束。
當時有很多人去看過這尊塑像，雖然對於它要表達的意思有許多不同的意見，但大家一致同意這座塑像代表了一種希望，一種信心，而在這兩者都欠缺的時候，它賦予了那些看到它的人無限的勇氣。
1943年，整個世界局勢都改觀了。德國人被趕出了北非，他們在蘇聯也開始全麵撤退。盟軍已經深入意大利，而墨索裏尼的軍隊瀕臨瓦解。在法國，反抗組織以驚人的速度發展著，他們不斷進攻德軍，送出軍政情報，並且利用各種可能的方法來保存國家的精神，當然包括了秘密刊物。在巴黎，藝術活動也煥發了生機。