李元昊打了大敗仗的消息傳回夏國後，謠言四起，紛紛傳說李元昊已經兵敗被殺。李元昊第三妻子索氏出身黨項大族，自從嫁給李元昊後就沒有得到過寵愛，一直心懷怨恨，聽說李元昊兵敗身死，大喜過望，每天打扮得花枝招展，沉醉於音樂之中。不料過了不久，李元昊又完好無缺地回來了。索氏恐懼不已，生怕李元昊追究，便自殺而死。年青氣盛的李元昊聽說後，不僅不覺得對妻子有愧，反而憤恨難平，殺了索氏全家以泄憤。然而，索氏為黨項大族，李元昊此舉，雖然無人敢公開異議，但卻難平人心。這也正是李元昊離開興慶府來到夏州散心的原因。
天竺僧侶當麵拒絕，無疑表明了他們看重宋朝、輕視夏國的態度，李元昊被深深激怒了，但他也沒有輕易加害，隻是下令將這些僧人拘留起來。此後，這些天竺僧侶便被強行留在夏國，再也沒有機緣到達他們所向往的開封。
與這些僧侶境遇有著天壤之別的是，之前順利到達開封的善稱等九名天竺僧侶向宋朝獻上佛經、佛骨和銅牙菩薩像後，深得宋仁宗的讚許，賞賜給他們不少絹帛。之後，他們一直盤桓在開封，滯留了三個月，才起程回國。
李元昊還詳細地向這群被拘禁的天竺僧侶問詢了敦煌的情況，僧侶們倒是如實做了回答。他們並不知道，正是從他們的話語中，李元昊下定了攻取敦煌的決心。同年（1036年）七月，李元昊親自統帥大軍進攻三州（沙州、瓜州、肅州），三州首領請求回鶻予以支援。但回鶻畏懼黨項，沒有答應，於是三州相繼淪陷，形式上早已經滅亡的歸義軍政權至此正式滅亡。李元昊攻克三州後，在瓜州置西平軍司戍防西境，鎮守瓜沙的政治中心也隨之遷移至此。
史稱李元昊“陰鷙峻誅殺，然好浮屠學”，意思是說他殘忍好殺，卻篤信佛教。李元昊多才多藝，本人就從事繪畫，他轄了敦煌地區後，一如之前的天竺僧侶，也驚歎於敦煌藝術的浩大，他不僅沒有破壞這座藝術寶庫，反而將石窟進行了部分重修和改建，將西夏的民族藝術也凝聚於此，使之更增添幾分光輝。正因為如此，後來當西夏被蒙古軍殘酷屠滅、西夏藝術的曆史進程被硬生生地截斷時，凝聚於敦煌石窟之中的西夏民族輝煌的藝術被長久地保存下來，黨項族強悍雄偉的民族精神也借助這些藝術珍品而能被世人所認識。這是李元昊的幸運，也是黨項的幸運。目前在榆林窟和敦煌莫高窟，分別都有西夏時期漢文題記，和西夏時期泥塑等。寧夏固原地區須彌山的佛教石窟中，也有涼祚都年號的題記。
值得一提的是，有種看法認為，正是李元昊的雄霸一方，才有效地阻止了新奉伊斯蘭教的黑汗王朝的東侵，拯救了西域、河西一帶的佛教。
黨項拘留天竺僧侶的消息很快傳開了，此時，距離李元昊正式建立大夏國（即傳統史書所稱的西夏）還有兩年時間。從此以後，西域僧人便很少到宋朝進貢了，一度在絲綢之路上行走、見證了河西走廊風風雨雨的僧侶逐漸消失於曆史的塵埃中。
而黨項對河西走廊的全麵控製，不但影響到西域同中原的通商貿易，還直接威脅到宋朝邊境的安危。先看河西的地理位置。古人曾說：“欲保關中，必固隴右；欲保秦隴，必固河西；欲固河西，必斥西域。”（《讀史方輿紀要·卷六十三》）河西對中原具有重要的軍事意義，河西不穩，秦隴必危，關中有虞。如果說燕雲十六州是中原北部的重要戰略區，那麼河西諸州便是中原西北安危所係的形勝之地，二者地位大致等同，均與中原王朝的命運緊密相連。
李元昊攻占河西地區後，回鶻要麼受到西夏的奴役，要麼被迫逃亡山林。回鶻盛產珠玉、毛織品及賓鐵刀、烏金、銀器等，回鶻商人通常帶著這些特產到宋朝或遼國進行貿易活動，但他們往返都得經過黨項控製的地區，黨項人往往從回鶻商人的物品中無償取走十分之一作為稅收，並總是將回鶻商人的優質物品取走，這就引起了回鶻商人的極大憤慨。曹瑋（宋朝開國名將曹彬後人）任秦州（今甘肅天水）知州時，企圖引誘回鶻共同對付西夏。就是這個曹瑋，曾經讚歎李元昊為“真英雄也”。後來李元昊稱帝，宋夏開戰，沙州（今甘肅敦煌）鎮國王之子特意派人致書宋仁宗，表示願意幫助宋朝進攻西夏。宋仁宗慶曆元年（1041年）七月，回鶻軍隊向沙州發起進攻，但西夏軍隊堅守沙州，回鶻軍隊未能攻克沙州，西夏軍隊乘機反擊，打退了回鶻的進攻。此後，回鶻又派兵攻擊西夏唐隆鎮，此鎮本來是吐蕃的一個部族，本已歸順西夏，此時抵擋不住回鶻的進攻，其首領被迫投降回鶻。但李元昊在與宋朝的戰爭中頻頻得手，宋軍則處處失利，因而西夏很快又收複了唐隆鎮。一度在河西走廊呼風喚雨的回鶻勢力也逐漸走入曆史的塵埃。