不幸的是途中遭遇了土耳其海盜船，他被擄到阿爾及利亞。做了奴隸的塞萬提斯一次又一次地逃跑，卻均以失敗告終，但他的勇氣與膽識卻得到俘虜們的信任與愛戴，就連奴役他們的土耳其人也為他不屈不撓的精神所折服。1580年親友們終於籌資把他贖回，這時他已經三十四歲了。
以一個英雄的身份回國的塞萬提斯，並沒有得到腓力普國王的重視，終日為生活奔忙。他一麵著書一麵在政府裏當小職員，曾幹過軍需官、稅吏，接觸過農村生活，也曾被派到美洲公幹。他不止一次被捕下獄，原因是不能繳上該收的稅款，也有的卻是遭受無妄之災。就連他那不朽的《堂吉訶德》也有一部分是在監獄裏構思和寫作的。1616年他在貧病交加中去世。
塞萬提斯十分愛好文學，在生活窘迫的時候，賣文是他養活妻兒老小的唯一途徑。他用文學語言給一種又一種商品做廣告。他寫過連他自己也記不清數目的抒情詩、諷刺詩，但大多沒有引起多大反響。他亦曾應劇院邀請寫過三四十個劇本，但上映後並未取得預想的成功。1585年他出版了田園牧歌體小說《伽拉泰亞》的第一部，雖然自己很滿意，但也未引起文壇的注意。塞萬提斯五十餘歲開始了《堂吉訶德》的寫作。
1605年，《堂吉訶德》第一部出版，立即風行全國。這部小說雖然未能使塞萬提斯擺脫貧困，卻為他贏得了不朽的榮譽。
1615年，西班牙大主教為皇室聯姻的事去拜訪法國大使，大使的幾位隨員向他詢問塞萬提斯的情況。這位大主教說：“他老了，是一位士兵，一個小鄉紳，很窮。”法國大使的隨員頓感詫異：“這樣的人才，西班牙為什麼不用國庫的銀子供養著他？”西班牙大主教說道：“假如他是迫於窮困才寫作，那麼，但願上帝一輩子也別讓他富裕。因為他自己窮困，卻豐富了所有的人。”
正如這位大主教所說，一生受窮的塞萬提斯所創作的《堂吉訶德》成了全世界人最寶貴的財富。自這部傑作誕生以來，幾乎被翻譯成世界上所有的文字。到目前為止，在西方它的發行量僅次於《聖經》。
1616年4月，塞萬提斯完成了他最後的長篇小說《貝爾西萊斯和西希思蒙達》。盡管當時嚴重的水腫病折磨得他十分痛苦，但他依然詼諧地在獻詞裏戲言道：“我的生命已經走到盡頭，照我的脈象來看，最晚這個星期天就要走完它的旅程，我的生命就要結束了。”正如他所預料的，三天後，也就是4月23日，這位西班牙乃至全世界最有學識的思想家和最偉大的小說藝術家溘然辭世。時至今日，也沒有人知道他的墳墓在哪裏。