塞萬提斯回國後，發現他的家庭已陷入赤貧。他到處謀求差事，都遭到拒絕，便決心以寫作為業。1584年，他創作的悲劇《奴曼西亞》出版。這是一首集體英雄主義的悲壯頌歌。它以古西班牙人民抵抗侵略者的曆史事件為題材，描寫奴曼西亞人民受到羅馬軍團的圍困，拒不投降，與入侵者進行了長達14年的鬥爭，最後城池被攻破，全體居民壯烈犧牲的故事。全劇滲透著高昂的愛國主義熱情。這個劇本受到西班牙人民的喜愛。
由於寫作的報酬微薄，無法維持生活，塞萬提斯不得不另找工作。1587年，他當上了一名軍需官，為即將出征的“無敵艦隊”采購糧食。但是沒多久，他在工作中得罪了地方豪紳，被誣非法征收穀物而入獄，獲釋後他改任征稅員。1597年，他存在銀行的稅款被銀行經理卷逃，他又一次被控入獄。出獄後，他上書西班牙國王，要求去美洲殖民地工作，未獲批準。直到1603年，他才脫離征稅員的工作。在這十幾年的時間裏，他奔波在西班牙各地，目睹了社會上的種種醜惡現象和人民遭受的苦難，他的思想發生了深刻的變化。
1605年初，《堂·吉訶德》第一部問世，在西班牙獲得極大的成功。第一版在幾個星期內就全部銷完，同年內又印了四版。在我國，清朝末年就有人以《魔俠傳》為書名，譯成中文，受到廣大讀者的喜愛。現在，《堂·吉訶德》被譯成100種以上的文字在世界各地流傳，各種譯本共有數百種之多。
1614年，塞萬提斯正在寫作《堂·吉訶德》第二部時，有人用化名搶先出版了《堂·吉訶德》的續篇。這部偽造的續篇完全歪曲了塞萬提斯的創作意圖，使他十分憤慨。他立即加緊寫作，於1615年出版了《堂·吉訶德》第二部。
《堂·吉訶德》的全名為《奇情異想的紳士堂·吉訶德·台·拉曼卻》。作者模擬騎士傳奇的筆法，描寫了堂·吉訶德和侍從桑丘的“遊俠史”。拉曼卻地方的窮鄉紳吉哈達，因閱讀騎士小說入迷，改名堂·吉訶德，穿上一副古老的盔甲，騎上一匹瘦馬，物色了一個擠奶的姑娘為意中人，決心終生為她效勞，開始了騎士生涯。他第一次單槍匹馬外出，受傷而歸。第二次找了鄰居桑丘·潘沙作為侍從，一同去遊。由於他頭腦中充滿了騎士的奇遇，竟把風車當作巨人，把旅店當作城堡，把羊群當作敵人的軍隊，把理發師的銅盆當作魔法師的頭盔，把苦役犯當作受迫害的騎士，把趕路的貴夫人當作落難的公主，不分青紅皂白，亂砍亂殺，鬧出許多笑話，吃了無數苦難，幾乎喪命，才被人送回家，臨終時才清醒過來，終於對騎士小說表示深惡痛絕。
在這部小說中，作者嘲弄了當時西班牙社會上十分流行的騎土小說。正如作者自己所說：“我的願望無非要世人厭惡荒誕的騎士小說，使騎士小說立腳不住，注定要一掃而空了。”《堂·吉訶德》出版後，騎士文學果真銷聲匿跡，西班牙從此再未出版過一部騎士小說。小說還通過堂·吉訶德的遊俠經曆，反映了16～17世紀西班牙社會的政治、經濟、宗教和道德等方麵的狀況，揭露了正在走向沒落的西班牙王國存在的種種矛盾，譴責了貴族階級的荒淫無恥和天主教會的黑暗腐敗，對生活在封建專製統治下的勞動人民寄予了深切的同情。
塞萬提斯雖然創作了《堂·吉訶德》這樣一部不朽的名著，卻仍然沒有擺脫生活的困境。1605年6月，一個貴族在他家門口遇刺，他全家被當作嫌疑犯投入監獄。1611年，他因女兒陪嫁的事被控告，出庭受審。同年，法院又責令他償還當征稅員時所欠的稅款。他的幾個親人也相繼去世。哥哥在國外戰死，姐姐病死，妻子去世。
生活的磨難並沒有壓垮塞萬提斯，他以旺盛的生命力不僅創作了《堂·吉訶德》，還寫出了大量短篇小說、長詩和劇本，使他成為西班牙文壇上的一個傳奇英雄。
1616年，患上水腫病的塞萬提斯，在病床上寫完了最後一部長篇小說《貝雪萊斯和西吉斯蒙達曆險記》之後，於4月23日在馬德裏去世。教會對他積怨甚深，連墓碑也不給他立，直到200多年以後，人們才在馬德裏廣場上為他建起了紀念碑，堂·吉訶德的雕像在一旁和他朝夕相伴。
◆戲劇天才莎士比亞
1587年，一個23歲的青年人隻身來到了倫敦。那時候，由於英國的資本主義經濟迅速發展，倫敦已經是一個比較繁華的城市了。這個初到倫敦的青年人並不想經商發財，他隻是深深地迷戀著戲劇藝術。每當他經過戲院門口的時候，總是暗暗盤算著：如果能在戲院裏找個工作，那該多好哇！他四處奔走，東央西求，總算在一個戲院裏找到了差使，這份活兒是為騎馬來看戲的客人看管馬匹。在當時做這種雜活是被人瞧不起的，但他卻毫不在乎。這份活兒使他有機會接觸戲劇，他能經常從門縫裏窺看戲台上的演出，細心琢磨劇情和角色。夜深人靜的時候，他發奮讀書，苦練演戲的本領。這個青年人，就是文藝複興時期英國傑出的戲劇家和詩人，世界文學巨匠莎士比亞。