當年的西山地處幽州邊緣，環境清幽。傳說金朝的第八代皇帝金章宗，喜好練武射獵，具有遊牧民族粗獷豪放的性格。
有一年秋天，章宗皇帝帶著親王大臣到蒙漢雜居的張北一帶狩獵。接近中午時分，天氣熱得出奇。章宗口渴了，於是走進了路旁的一個四合院裏，想討杯茶喝。一個老婆婆趕忙迎了出來，將茶遞給章宗。
章宗邊喝茶，邊環視這間四合院。院子建造得十分精巧，收拾得利落幹淨，屋內家具古樸大方。
最令章宗驚奇的是，屋內炕上還有一個妙齡女子，正穿針引線在操習女紅，女子的容貌賽若天仙。
章宗臨走前，下旨要將這位女子送進皇宮。
這位姑娘叫張秋娘，父母老來得子，被老兩口視為掌上明珠。現在已經招贅當地的李瑞為婿。他們沒有料到，章宗的一道聖旨，將原本一個好好的家庭硬生生給拆散了。
秋娘進宮以後，正宮娘娘對她百般淩辱。章宗皇帝無奈隻好在西山腳下給秋娘修了一座行宮，這就是香山最早的行宮。
這裏山清水秀，氣候宜人，環境清幽，皇帝隻有每年夏季才會來住一段時間。這樣，秋娘反而落了個清靜。
秋娘獨自一人住在這裏，每當夕陽下山的時候，她就會登上山頂，遙望家鄉。而且在每月初一和十五的半夜，她還會獨自攀上西山的最高處，將一把把檀香點燃，祈求上天保佑父母身體健康，祝願李瑞讀書上進，盼望夫妻能夠團圓。
秋娘就這樣在期待中度過了十幾年，後來她染上了肺癌，臨死前，她要太監、宮女把自己抬上西山最高處。遙望著自己日思夜想的家鄉，她把十把檀香一一點燃。檀香燃盡時，秋娘閉上了眷戀的雙眼。
秋娘在西山焚香之後，人們發現這座山峰跟香爐特別相似，於是就將這座山峰稱為“香爐峰”。每當黃昏時分，香爐峰上飄來縷縷雲煙時，人們腦海裏便會出現秋娘燃香的情景。