本書是作者參考國內外最新資料，根據教科書的特點編著而成的。在本書中，作者對各類金融衍生產品的基本概念、主要產品、交易規則、定價模型及各種交易策略加以簡潔明了的說明。從具體內容來看，本書在重點論述金融衍生產品中最重要的金融期貨與金融期權後，對金融互換、遠期利率協議、信用衍生產品等其他金融衍生產品也加以簡要的介紹。作者希望，通過本書的學習，讀者能對國際金融市場上比較重要的金融衍生產品及其交易規則有一些基本的了解，為下一步學習或研究《金融工程》等較為複雜的課程打下必要的基礎。
作者對金融衍生產品的研究開始於20世紀90年代初。1996年，我曾在上海三聯書店出版過《金融期貨與期權》一書。而在本書中，金融期貨與金融期權依然是最主要的內容。但是，在十多年以後，我發現，原來那本書的很多內容已經過時，甚至早已過時。因此，在編著本書的過程中，作者雖然參考了自己原來所寫的那本書中至今尚未過時的部分內容，但更多地參閱了國內外最新出版的有關著作，而且還從國外著名交易所的網站上獲得不少最新的信息。作者發現，在最近十多年中，金融衍生產品取得了重大發展。而在這種發展中，值得我們密切關注的主要有如下幾個方麵：首先，金融衍生產品的品種比十多年前大為增加，特別是隨著各種傳統產品之交易的開展，各種產品之間的組合運用越來越多，從而形成了形形色色的複合型產品，如互換期貨、互換期權、期貨期權、複合期權等。同時，金融期權在傳統產品繼續發展的基礎上，又產生了大量的新型期權，或稱奇異期權。在金融期貨交易中，不少交易所還在原有合約的基礎上，設計並推出了許多小型合約，以滿足中小投資者的需要。其次，在最近十多年來不少產品的交易規則有了比較明顯的改變。例如，在CME交易的S&；P500指數期貨的合約乘數，已由原來的500美元改為現在的250美元。又如，在CME交易的13周美國國庫券期貨的最小變動價位，由原來的1個基點改為現在的0.5個基點，從而使每張合約的刻度值由原來的25美元減少到現在的12.50美元。最後，無論是金融期貨，還是金融期權，目前各交易所都既有公開喊價的交易，也有電子交易。在各種合約的標準化條款中，這兩種交易中的最小變動價位、交易代碼、交易時間等都加以分別規定。所有這些改變都在本書中得到盡可能的體現。
在編著本書時，作者主觀上希望盡可能地采用最新的資料、寫出最新的內容。
但是，金融衍生產品及其市場的變化可謂日新月異，因而也就無法采用真正的最新資料。若刻意采用最新資料，則本書也許永遠也無法完成。因為寫作和出版總需要時間，在現實飛速發展和變化的條件下，當寫到後麵的內容時，前麵的內容也許已經不再是最新的了。所以，讀者在閱讀本書時，不能認為書中所寫的全部內容都是最新的。
本書是應複旦大學出版社經濟管理編輯部李華先生約稿而編寫的，在本書的出版過程中，李先生又傾注了大量的心血，在此，作者敬向他表示衷心的感謝！
由於作者水平有限，本書中缺點錯誤在所難免，懇請讀者批評指正。
施兵超
2008年7月