15世紀中期遷往河西地區的回鶻，把牙帳設在甘州（今甘肅張掖）。其時，隴右、河西之地都在吐蕃人控製之下，他們遷抵河西之初，曾一度役屬於吐蕃，到張議潮以敦煌、安西、酒泉等十一州之地歸附於唐王朝時，河西的回鶻又一度歸附張議潮。
張承奉的“西漢金山國”，名義上擁有瓜州、沙州、肅州、鄯州、河州、蘭州、岷州、廓州等八州之地，實際上在他的東西兩邊，從唐乾寧元年(公元894年)起，先後興起了甘州和西州兩大回鶻政權，就堵截了東西交通。所以，張承奉的“西漢金山國”實際隻鉗製在瓜州、沙州一隅之地，隨時都有被回鶻侵吞的可能。為此，張承奉在立國之初即運兵遣將，企圖消滅甘州回鶻勢力，進而統一河西走廊，建立以漢族為主的統治區域。他誌向高遠，目標是“東取河蘭廣武城，西取天山瀚海軍，掃定燕然嶺鎮，南盡羌戎邏莎（今西藏拉薩)平”。
張承奉“西漢金山國”立國當年秋，甘州回鶻趁其立足未穩來寇張承奉派遣兵將拒戰於金河東岸（今甘肅酒泉討賴河以東），歌雲金風初動虜兵來，點提幹戈會將台，戰馬鐵衣鋪雁翅，金河東岸陣雲開。”戰鬥中，張承奉先鋒渾鷂子，陷陣擒敵，連獲四城，回鴉敗退。不久，回鶻又聯合吐蕃軍，集兵力共一萬餘人，對“西漢金山國”發起再次進攻，“今年回鶻數侵疆，直到便橋列戰場”。在強敵麵前，張承奉毫不示弱，積極部署應戰措施陰仁貴衝鋒，張西豹陷陣，羅通達遏後”。戰爭爆發後，在瓜、沙軍民積極配合下，回鶻兵大敗而歸，致此，“西漢金山國”瓜州、沙州基地始固，然後徐圖恢複甘州。
甘州回鶻不甘心多次對張承奉交戰的失敗，經過幾年的秣馬厲兵，積極備戰，逐漸強大起來。於是，又於後梁乾化元年（公元911年），由回鶻可汗之弟狄銀親率重兵，再次向“西漢金山國”發動戰爭。此次戰爭，回鶻軍以風卷殘雲之勢直逼沙州。張承奉為挽回敗局，曾派遣羅通達出使吐蕃，欲借兵以抗回鶻，但吐蕃援兵未到之際，回已將沙州團團包圍。張承奉在無力抵禦的情況下，最後隻得派宰相大德僧人出城議和，與回鶻訂立“城下之盟”，相議結為“父子之國”，可汗曰其父，天子曰其子。“西漢金山國”在敵軍壓境的嚴峻時刻，徹底失敗了，並從此一蹶不振，在屈辱受製於回鶻的情況下苟延殘端。
此次戰事的失利，有其深刻的原因：金山國立國未穩，就與回鍛首戰於金河東岸，再戰於便橋，均以回鶻失敗而終，雖有保疆守土的暫時勝利，但物力、財力、兵力、人力所限，最終沒有實現光複甘州的目的。另外，在很短的時間內，兩地戰爭不絕，自然國力衰微不支，百姓重負憔悴，正如《沙州百姓上回鶻可汗書》所言廣沿路州鎮，邐迤破散，死者骨埋生者分離異土，號哭之聲不絕，怨恨之氣衝天”。此後不久，“西漢金山國”被逼降格為“敦煌國”，敦煌遺書斯1563號卷有“西漢敦煌國文神王敕”字樣，自然“白衣天子”也就成了“敦煌王”了。到後梁乾化四年(公元914年)十月，隨著張承奉的去世，“敦煌國”也壽終正寢，終結了自己似為鬧劇的九年。此間及其後，吐蕃勢力衰弱，回鶻進一步強盛，逐漸控製了蘭州和河州，扼製西域的交通要道，最終成為安西（瓜州）、敦煌（沙州）的統治者，瓜、沙二州實際上成了回鶻的附庸。
到11世紀30年代，西夏連年用兵於河西走廊地區，先後攻占張掖、武威、瓜州、沙州，從此，河西甘肅回鶻又成了西夏的附庸。
作為河西回鶻的聚居地南跨青海，北控居延海在綿亙數千裏之內，水草豐美，極適合於畜牧業的發展，有些地方借祁連山的冰雪之利也十分宜於農耕。為此遷徙到此地的回鶻人，大部分還從事畜牧生活，也有一部分人轉變為農業居民進行農業生產。
蒙古人直接統治了。回鶻文字對北方、西北地區一些民族文字的創造產生了直接影響，元代的蒙古文是根據回鶻文字母創造的，一直使用至今。而淸朝努爾哈赤頒行的滿文，則是根據蒙古文創造的，回鶻各支盡占東西亞歐陸路交通要道上的咽喉之地，逐漸成為一個善於經商的民族他們無論戰亂年月，還是和平時期，足跡西到波斯、印度，東到陝西、河南、山東，特別是當時的政治中心汴京、燕京和遼的上京臨潢府等地。回鶻人用馬匹、百疊布、褐、斜褐、爾氍等，用貂鼠皮、野馬皮、乳香、珠、玉、琥珀、瑪瑙、硇砂、镔鐵兵器等等各類貨物，從五代各朝和宋、遼、金的政府換取到大量的銅錢、白銀和絹、帛、絲、茶等物，大大豐富了各族人民的物質和文化生活。為此，各地還建置了回鶻商人的聚居之地。