期貨市場品種眾多，但一個人的能力、精力是有限的，別說是個人，就是有時候連機構都搞不清楚。在這樣的情況下，我們應該從供求出發，盯住有問題的品種。所謂有問題的品種就是，在現貨市場中跌幅比較大的，虧得比較慘的。當這種情況發生時，就說明供求出現了問題，這個時候的你不能放鬆，一定要死死地盯住這個品種，生產者越是虧得狠的品種，越是你可能發財的品種。請記住：隻有虧得受不了，沒有賺得受不了。下跌的時間越長，後麵上漲的幅度越大。這是100%確定的。
就拿2017年的雞蛋為例，當時的情形是養殖戶連續虧損半年以上，這麼長時間的虧損導致淘汰了一批又一批的蛋雞，少的淘汰了30%，多的淘汰了50%，當時的雞苗無人問津。特別是以前收雞蛋的商販，原來一個村的雞蛋一車都裝不下，現在連跑三個村子，都收不滿。所以這樣的一套信息總結下來，當你立足於供求關係時，便會很快地想到，雞蛋供不應求的局麵就要開始了，做多的機會也要來了。所以當一個品種出現生產者長期虧損時，要做的就是死死盯住這個品種，不能放鬆，那麼便不愁抓不到機會。
另外一個選擇商品的訣竅就是，盯住暴漲的品種，但是這個相比暴跌的品種，相對難判斷一些。還是之前那句話，隻有虧得受不了，沒有漲得受不了，在供求關係沒有改變的情況下，可以無限上漲，你買我賣，賺的是真金白銀，怎麼都不嫌多，就如同之前的螺紋鋼牛市一樣。但是你要想到，長期的暴漲和高利潤是不可能持續的，必然會迎來拐點，那麼該如何判斷拐點呢？
一共有兩個方麵：第一，企業會減少生產，因為生產得越多就會虧得越多，同時也沒有足夠的資金去支撐他們繼續大量生產。一減少生產，供求關係就會慢慢改變，變成供不應求。第二，國家這時會出政策來改善經濟形勢，加大對企業的扶持力度，加大對市場的疏導力度，這樣一來供求關係也會逐步得到改變。
當遇到行情拐點的時候，如果能精準出擊，可以重倉；而如果不能精準出擊，就采取輕倉策略。
戚鴻飛
網名“空軍大隊長”。老虎證券、雪球知名大V，粉絲10萬，13年的證券投資經驗，從事過煤礦、鐵礦、金礦采掘業，前後虧損1400萬左右。後加入深圳某私募基金，擔任運營總監，現在全職做投資。
標準就是做自己熟悉的，盡量是大品種，大的品種不容易有消息的盲區，不容易被控製，比如生豬，還有黃金、白銀，我主要做這幾個品種，我自己了解，而且它夠大，我自己也做過現貨。
我一般同時做不超過三個品種，太多的話做不過來，倉位方麵也不好控製，波動情況也是未知的，而且主要是我還做其他的，比如基金、股票，期貨賬戶有時候可能會被股票影響，因為我做了十幾年的美股了，美股波動大，我就喜歡波動大的市場，期貨沒有行情的時候，我主要會做美股。我都是觀察幾個市場，哪個市場來行情做哪個，什麼都做，比特幣我也做過。我總結了一句話，所有的東西都是根據需求來波動的，價格好的時候我會去追，但是我不想去吃最後一個銅板，差不多快回落的時候我就跑了，反正做了這麼多年，就是這個原則，根據供需來做，隻要有行情都可以去做一做。
津泰投資
福州津泰量化投資團隊，2013年開始進入大宗商品投資領域，2014年實現了全自動化交易，以趨勢追蹤為交易理念，研發出涵蓋長中短多周期的交易策略組合，至今已經連續八年穩定盈利，平均年化收益超過30%。目前管理資產達到五億規模。
我們首先考慮成交量比較大的品種。因為成交量太小的品種無法承載較大規模資金，即使是盤口上的量足夠成交，但是持倉量占市場比重也會太大，我們會盡量避免這種情況發生。
其次還要考慮品種本身的趨勢性是不是較好。比如有些農產品可能幾年才來一波趨勢行情，這樣的品種我們也是不太考慮的。
還有一些品種的曆史不足兩年的，我們也會剔除。
李國慶
安恒德泰投資總經理。中國人民大學會計學專業本科，清華大學MBA，曾供職於國家部委、渣打銀行、花旗銀行等機構，對經濟周期、投資市場、行為金融學等領域深入研究，擅長投資係統分析規劃、風險控製體係建設。2013年進入期貨市場，多周期策略量化交易。
標準就在於兩個指標：流動性和波動性。另外我們也設計了比較簡單的數字標準。比如說交易金額50個億，看它三個月的平均指標，如果不符合，我就移出，如果符合就加入。
新品種的話，我們也是看一個季度，一個季度跑下來是沒問題的，我就放進來，很簡單的一種篩選，我們要避免因為主觀選擇帶來的一些誤差。畢竟對於市場，我們的一個核心觀點是，這個市場是我們無法去精確感知的，我們隻能做到模糊的正確，甚至我覺得連模糊的正確都不一定做得到。但是隻要做到，我的選擇行為，能夠給我帶來長期合理的回報就可以。
林華生
2014年接觸期貨，2016年開始程序化實盤交易，通過多策略、多品種、多周期的組合交易方式，實現了6年10倍的業績。
隻要是沉澱資金跟持倉量靠前的品種，基本上我們都會做。還有一種方法就是，持倉量*手數*價值，如果超過一定的規模，我們也都會做，不是說持倉量低就不能做，因為有些時候它價值高。這兩種算法相加，基本上市場上主流的品種我們都做的，除非是成交量特別低，特別便宜的品種我們不會做。
（對於短期內可能做得不好的品種）我們認為，隻要有成交量，它就會走出行情來，隻是什麼時候來不知道。我們寧願給它一些試錯成本。
有些人認為寧願做錯也不願意放過，有些人認為寧願放過也不可以做錯，這看怎麼去取舍。我們認為中長期的這種行情是不容易被改變的，趨勢來了，大部分品種都可以盈利，當趨勢沒來的時候，這些短期內可能做得不好的品種，有可能會爆發一些你想不到的行情。比如說錳矽、矽鐵，是很典型的，一開始一直都沒什麼行情，慢慢有成交量後，我們關注它們，突然間就爆發了，利潤就來了。你可能不去做它，那你就拿不到它，因為不可能你中途去上車，中途上車效果也不太好。
翟昊
青島半目投資管理有限公司總經理，本科就讀於華南理工大學數學與應用數學專業，同時輔修國際經濟與貿易雙學位。碩士畢業於英國愛丁堡大學金融建模與優化專業。FRM持證人，五年量化投資經驗，業內知名量化私募工作經驗，股票、期貨量化投研經驗豐富。
對於篩選品種的標準，我們首先會根據品種自身波動特性來篩選。長周期策略，會根據更長周期的波動指標，比如長周期的振幅、波動率等類似的統計指標來篩選品種，短周期也是一樣的；其次是看品種在我們策略體係裏麵表現如何，來決定哪些品種適合。我們采用的這些，篩選品種的特征、指標，和我們策略體係下的回測結果，其實某種意義上是存在映射關係的，波動大的品種入選了，必然也是和趨勢交易框架下的盈利能力存在映射關係的。
陳宮
程序化交易者，2011年20萬起步專職期貨交易，期間做得較順利，為了迅速做大，借錢+配資，2015年遇到一個38%的回撤導致爆倉破產。2016年~2018年專注連鎖餐飲創業，開設連鎖餐飲店鋪200家左右。2018年至今，連鎖餐飲發展和期貨投資兩條腿走路。期貨上采用多品種、多策略、多周期的趨勢跟蹤程序化交易策略。