安徒生如願以償獲得了這筆旅行津貼，他是第二個獲得這種津貼的，按排隊先後順序，比赫茨得到的那一筆津貼少些。但安徒生覺得，能夠得到國王的垂青，這已經是夠幸運的了。
即將到來的日子是多麼令人神往啊！這是安徒生的第一次出國旅行。要穿過德國，到法國、瑞士、意大利去！那高聳雲霄的阿爾卑斯山，那美麗浪漫的巴黎，雄渾壯觀的維蘇威火山，那曆史悠久的佛羅倫薩和羅馬，那充滿傳奇的劇院、畫廊和博物館，都在等著安徒生。一次生活的聚會，一起遠足旅行，不停歇地走啊走，安徒生的心在輕輕飛揚。
1833年4月22日，安徒生站在輪船的甲板上，向送行的人們揮手告別，離開了哥本哈根，開始了他新的旅行。他心裏滿懷著喜悅又憂傷的複雜心情。他在心底向上帝祈禱，祈禱他在旅行的這段日子裏，能在為人處事和藝術創作上變得更加成熟，並能創作出流芳百世的經典。他甚至還想過客死他鄉的淒涼。總之，一時間百感交集。
輪船起錨了，依依不舍的朋友們從視野中掠過，消逝了；哥本哈根的無數塔尖從視野中掠過，消逝了。消逝不了的，是那許許多多的牽掛。多少親愛的人們的容貌縈繞在他的腦海！他的保護人科林，他對自己的關照勝過親生的父親。安徒生此時異常想念自己的母親，慈祥、樸實、勤勞的母親，那是安徒生終生的牽掛和力量！
現在從丹麥經德國到法國旅行很輕鬆、便捷，充滿詩意。但在1833年，長途旅行可沒這麼簡單。那時還沒有鐵路，行人隻能乘坐粗大笨重的馬車日夜兼程，行程緩慢，單調乏味，路上又累又髒。但是，希望在激勵著安徒生。
終於，他來到了歌德的故鄉法蘭克福，站在這神往已久的土地，那些哥特式的老式尖拱頂的房子和中世紀的市政廳，在他麵前構成了一幅幅奇特、如夢如幻的畫麵，令他心動不已。
在美因茲市，萊茵河動人的景致，讓安徒生流連忘返。有關萊茵河的傳說故事和優美歌曲，一一在腦海閃過，在耳邊響起。德國詩人為這條綠色海洋似的河流譜寫了多少迷人的歌曲，萊茵河，就是一首日夜流淌不輟的樂曲啊！
征塵在繼續。從萊茵河出發，安徒生坐馬車日夜兼程，經過三天三夜的艱苦曆程，於5月10日來到了號稱“城市之冠”的法國首都巴黎。
宏偉壯觀的凡爾賽宮給了安徒生深深的震撼，裝飾華貴的房間和精美絕倫的油畫，都讓安徒生仿佛回到了久遠的年代。安徒生在回憶錄中寫道：“我誠惶誠恐地走進拿破侖的臥室，房間陳設與他生前一模一樣，牆上掛著黃色的壁毯，床的四周垂著黃色的簾子。到床邊要走幾級台階，我把手放在拿破侖腳踩過的台階上，然後又把手放在他的枕頭上。如果當時在場的就我一個人，我肯定跪下了。因為拿破侖是我童年，也是我父親心目中的英雄，我就像天主教徒仰視上帝一樣的崇拜他。”
既然來到了浪漫的巴黎，他當然要去拜訪巴黎藝術界的大師們。亨利希·海涅1830年以後移居巴黎來了。照理，安徒生應該首先去拜訪他崇拜的海涅。但他還是有點膽怯，因為聽說海涅說話比較尖刻，因此，安徒生遲遲沒有下定拜訪的決心。
有一次，他經保羅·杜波介紹，出席“文學歐羅巴”協會的一次晚會。一位猶太人模樣的小個子男人朝安徒生走過來，親切地說：
“聽說你是丹麥人，我是德國人，我們兩家是兄弟，交個朋友吧。”
安徒生詢問他尊姓大名。
“亨利希·海涅。”他說。
安徒生激動不已：“啊，您就是亨利希·海涅！我十分敬佩的詩人！您的詩歌將我的思想和感情表露無遺啊！”
“是嗎？”他笑著說，“我如果真像您所說的那樣使您那麼感興趣，您為什麼不早點來找我呢？”
“我恐怕不敢，”安徒生回答說，“像我這麼一個來自丹麥不知名的小鄉村的不知名的作家來找您，並自我介紹說是詩人，您會覺得簡直太富戲劇色彩了。我也知道，要是見了您，我的笨拙舉止會讓您發笑，或者甚至遭到取笑，那樣我會非常難堪。因為我是多麼的敬仰您。就隻好寧願不見麵了。”
海涅非常友好，和藹可親。他第二天去安徒生住的旅店回訪了他。從此他們經常會晤，還一起在林蔭大道上徜徉。
安徒生一連幾天去觀看雨果在其小說《巴黎聖母院》中所描寫的那座皇家教堂，看那部富有詩意的作品所描寫的場麵。他被作品中那些激動人心的畫麵和戲劇般的人物深深地迷住了。雨果住在皇家廣場的一角，房子是老式建築，屋裏的牆上掛的全是聖母的圖片、木刻和油畫。安徒生受到了維克多·雨果的接見。當時雨果穿著睡袍，燈籠褲，腳上一雙精致的拖鞋。向雨果告別時，他請雨果在一張紙上簽名。他滿足了安徒生的要求，但卻把他的名字寫在紙的最頂端。安徒生明白了：因為雨果不認識他，惟恐他在他的名字上填寫哪怕隻言片語，出於小心謹慎，所以不給他留出多餘的地方。這讓安徒生有點不舒服。不過，在巴黎逗留了一段時間後，安徒生才逐漸理解了這位作家。
在巴黎呆了將近3個月後，8月中旬，安徒生離開巴黎。車輪轆轆，馬車駛過法蘭西平原，往瑞士進發。經曆了巴黎的喧囂，瑞士與世隔絕的山區令安徒生心馳神往。
天越來越亮了，馬車沿著懸崖峭壁中開出的羊腸小道行進，一條若有若無的山脈似乎漂浮在空中，水墨畫似的。啊，那就是舉世聞名的阿爾卑斯山。放眼望去，一切盡收眼底。偶爾有雲彩飄過來，仿佛置身仙境。再往前走，日內瓦、日內瓦湖、整個阿爾卑斯山脈都映入眼簾。安徒生心曠神怡，有一種要飛翔的欲望。
住在日內瓦，阿爾卑斯山總是遙遙在望，仿佛隨時都能抬頭看到。當然，安徒生不滿足於遙望。他想走進阿爾卑斯山廣闊的懷抱，和阿爾卑斯山親密接觸。可是他往前走，山就似乎在往後退似的，和他捉迷藏似的。走到中午，才到達山腳下的第一塊岩石處。遺憾的是，不能再往前走了，不然當天就回不了旅館。安徒生在往回走時，他繞道參觀了久已向往的老城堡希隆，這座城堡因拜倫的詩《希隆的囚徒》而吸引許多遊客。城堡下麵有一個綠色的湖，湖邊是一望無際的葡萄園和玉米田。一株株老栗樹的茂密的樹枝彎垂在湖麵，綠蔭遮蔽了清澈的水麵。天是那麼高，那麼遠。
安徒生從吊橋上進入城堡。地牢裏索捆犯人的鐐銬已經鏽蝕。有一塊平坦的大石頭，犯人大概是用來當床的。給安徒生當向導的一位婦女指著一根柱子對他說：
“1826年，拜倫在這根石柱上刻下他的名字。當時我不認識拜倫，想阻止他，叫他不要這樣做。但已經晚了，他已經刻完了。我當時還挺生氣呢。後來才知道，拜倫是一位非凡的人物。今天誰到這兒來都要看看他在這上頭刻的字。”她說著，意味深長地點點頭。一切都不再遙遠，似乎觸手可及。
安徒生像一片雲，離開日內瓦，飄到了瑞士的高山小城洛克勒。這裏到處是幽深高大的雲杉樹，在樹下一呆，靜謐極了。鮮嫩的綠草周圍點綴著紫色的番紅花，流出的汁液閃著亮光。這個山城異常清靜，到了晚上，大自然的天籟之聲悄然隱去，一片靜寂，連河對岸法國邊境那兒敲響的晚鍾都能聽見。在安徒生看來，這裏就是理想中的世外桃源，十分適宜於寫作。他靈感迸發，提起筆來，繼續寫他在巴黎開了個頭的詩劇《亞格涅特和水神》。這部詩劇以他童年時代熟悉的一首古老民歌為題材，傾訴心中模模糊糊的憂傷和對前途未卜的明天的向往。
安徒生要用這部作品來證明他這次旅行期間，在創作上是收獲頗豐的。安徒生寫完了詩劇《亞格涅特和水神》，接著又寫了個序言。
當地居民十分純樸，他們也十分喜愛遠道而來的安徒生。盡管他不懂得這兒的方言，交談困難，但當地居民，特別是孩子們是那麼喜愛他，他同他們成了好朋友。但天下沒有不散的宴席。安徒生這片雲還是要繼續飄蕩。當他向山城洛克勒的居民們告別時，孩子們依依不舍，有些甚至放聲大哭。
也許孩子們本能地被安徒生的純潔、善良吸引了吧。