第6章題為“估計無到期日存款的持續期”。本章首先介紹了估計無到期日存款的持續期的框架；然後介紹了估計無到期日存款的持續期的四種方法，以及一種分析存款利率對市場利率變動的反應的方法和一種估計無到期日存款的市場價值的方法。
第7章題為“模擬的運用：應用與誤用”，模擬技術在金融上被用作預測收入與評估利率風險。本章首先分析了模擬的創造機製，然後探討了運用模擬技術衡量利率風險以及進行計劃或業務評估的過程和問題。
第8章題為“情景分析與應力測試”。本章分析了兩種情景應力測試分析方法，即存量方法和流量方法；然後考察了這兩種方法在美國的應用及兩種方法在應用中出現的問題。
第三篇“利率風險管理工具”，包括第9～17章。
第9章“遠期利率協議”。介紹了遠期利率協議的運作機製及其應用。
第10章“金融遠期合約與期貨合約”。介紹了對遠期利率風險進行管理的金融遠期合約和期貨合約，這是最簡單的利率風險管理工具。
第11章題為“零息票收益曲線的構造技術”。本章主要探討了怎樣構造零息票收益曲線或零曲線的問題，介紹了一種兩階段的零曲線構造方法，即先以從真實交易中得到的數據為基礎構造一條概率零曲線，然後使用插製法導出完整的零曲線，這以線性插值法為主，輔以活動曲線法。
第12章題為“互換和互換期權”，先後考察了利率互換、LIBOR滯後互換、交叉貨幣互換、資產互換、利差鎖定利率互換以及互換期權。在介紹利率互換時，著重分析了固定br浮動利率互換機製，先後探討了固定利率對浮動利率票據、互換報價條款、支付頻率和淨額計算、互換開始日、互換利率及其計算等問題。
第13章“利率期權：上限期權、下限期權和雙限期權”。介紹了利率上限期權與下限期權的參數界定、作用的發揮、價格計算，探討了如何利用利率上限期權、下限期權與雙限期權進行風險管理，並分析了金融機構、公司、主權國家、基金管理人、美國機構對此的具體運用。
第14章“或有期權費期權：初級讀本”。簡要介紹了或有期權費期權，討論了或有期權費期權的幾種結構。
第15章“結構型票據的作用”。介紹了金融衍生工具之一的結構型票據的方方麵麵，包括誰在使用結構型票據，交易商根據結構的複雜程度收費的情況，結構型票據的流動性，風險管理與信用管理等。
第16章題為“新型工具”。作者分析了各種新型工具，認為許多新型的期權可用簡單期權的組合表示。本章介紹了新型工具的三種基本結構——初級期權、兩值期權和障礙期權，並分析了11種新型期權及其變形。
第6章題為“估計無到期日存款的持續期”。本章首先介紹了估計無到期日存款的持續期的框架；然後介紹了估計無到期日存款的持續期的四種方法，以及一種分析存款利率對市場利率變動的反應的方法和一種估計無到期日存款的市場價值的方法。
第7章題為“模擬的運用：應用與誤用”，模擬技術在金融上被用作預測收入與評估利率風險。本章首先分析了模擬的創造機製，然後探討了運用模擬技術衡量利率風險以及進行計劃或業務評估的過程和問題。
第8章題為“情景分析與應力測試”。本章分析了兩種情景應力測試分析方法，即存量方法和流量方法；然後考察了這兩種方法在美國的應用及兩種方法在應用中出現的問題。
第三篇“利率風險管理工具”，包括第9～17章。
第9章“遠期利率協議”。介紹了遠期利率協議的運作機製及其應用。