（1） 最簡單的Markowitz證券組合選擇理論，研究這樣一個現實問題：一個投資者同時在許多種證券上投資，如何選擇各種證券的投資比例，使得投資收益最大、風險最小。
（2） 證券投資組合的收益與風險。收益是各種金融資產收益率的加權平均，權數為各種金融資產的價值占資產組合價值的比重。證券投資組合的風險除了與各證券的風險、各證券的加權係數有關以外，還與證券之間的相關性有很大關係，相關係數的大小和正負，直接影響著組合證券的風險。
（3） 證券投資組合管理的基本步驟包括：證券投資策略的確定、證券投資分析、構造證券投資組合、修正證券投資組合資產，證券投資組合的業績評估。
（4） 指數基金，也稱指數化證券組合或者指數化投資組合。它按照指數成份股在目標指數中的標準權重進行資金配置，通過購買該投資組合來模擬目標指數的走勢，獲得與目標指數相一致的收益率水平的投資策略。
指數基金組合配置的過程包括資金分配和購買目標指數的成份股，以及根據成份股調換來調整組合與目標指數之間的跟蹤誤差，使得跟蹤誤差達到最小。指數基金的組合配置分為完全複製配置和非完全複製配置方法。