期貨是人類20 世紀偉大的金融創舉。
——美國經濟學家莫頓·米勒
隻要有自由市場，就會存在未來價格的不確定性，隻要存在未來價格的不確定性，就需要期貨市場。
——莫頓·米勒
1955年我們主要的交易合約就是雞蛋期貨，大家可以想像當時這個行業的情況是怎樣的。50年來我們有了長足的發展，去年芝加哥商業交易所總交易額463萬億美元，而紐約股票交易所去年股票金額加起來隻有11.6萬億，紐約交易所成交量隻不過是芝加哥商業交易所的1/40，期貨這個行業的發展前景可想而知。
———美國期貨行業協會（FIA）主席約翰·丹加德
名言解讀
有人說：如果你愛一個人，就讓他做期貨，因為那是天堂；如果你恨一個人，也讓他做期貨，因為那是地獄。期貨是一把雙刃劍，既可以讓你一夜暴富，也可以使你瞬間破產。
期貨的英文為“Futures”，是由“未來”一詞演化而來，其含義是交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時間交收實貨，因此中國人就稱其為“期貨”。為什麼要這樣呢？因為賣家判斷他手中的商品在某個時候價格會達到最高，於是選擇在那個時候賣出，獲得最大利潤。
期貨也是在遠期交易基礎上發展起來的一種衍生產品，與期權合約的隨意性不同，期貨是標準化合約，是一種統一的、遠期的“貨物”合同。期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標準化的，唯一的變量是價格。期貨合約的標準通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市的。期貨合約可通過交收現貨或進行對衝交易來履行或解除合約義務。
人們購買期貨的目的有兩種：套期保值和期貨投機。套期保值是指交易者在現貨市場上買賣某種原生產品的同時，在期貨市場上設立與現貨市場相反的頭寸，從而將現貨市場價格波動的風險通過期貨市場上的交易轉嫁給第三方的交易行為。而期貨投機則是投機者通過預測未來價格的變化，買空賣空期貨合約，當出現對自己有利的價格變動時對衝平倉以獲取利潤的行為。
期貨交易是從最初的現貨遠期交易發展而來。最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替，即期貨合約，是指由期貨交易所統一製定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這種契約行為日益複雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。使用這種標準化合約，允許合約轉手買賣，並逐步建立繳納保證金的製度，於是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。
期貨的賺錢方法簡單來說就是賺取買賣的差價。
小張在小麥每噸2000元時，估計麥價要下跌，於是他在期貨市場上與買家簽訂了一份合約，約定在半年內，小張可以隨時賣給買家10噸標準小麥，價格是每噸2000元。五個月後，果然不出小張的預料，小麥價格跌到1600元每噸。小張估計跌得差不多了，馬上以1600元的價格買了10噸小麥，轉手按照契約以2000元的價格賣給買家，這樣就賺了4000元，原先繳納的保證金也返還了。小張就這樣獲利平倉了。