證券行業經過多年的高速發展，已經成為國民經濟的重要的組成部分，對解決企業融資問題，優化資源配置起到了不可或缺的作用。但證券行業自身也經曆了種種波折，從“327國債風波”到全行業綜合治理，從2002-2005年連續四年的全行業虧損到2007年的全麵繁榮，證券業的發展總是充滿了坎坷。
本人作為一名在證券行業工作近十年的證券從業人員，經曆了行業發展的波折，一直十分關心證券業的發展，希望能夠對促進行業的發展建言獻計。但是提出建議的前提是對行業進行深入的分析，而深入的分析需要以先進的理論作指導，因此近年來我在導師金哲鬆教授的指導下加強了經濟理論特別是產業組織和規製經濟理論的學習，廣泛閱讀了產業經濟學、金融學、計量經濟學等學科的專業書籍、雜誌及相關文獻，掌握了學科前沿的最新科研成果，為進行證券業的分析奠定了堅實的基礎。同時一直關注證券行業研究的動態，及時了解相關信息，為本書的寫作積累了大量素材。
在研究過程中，本人發現目前應用產業經濟理論對證券業進行分析的文獻較少，而且往往偏向於定性分析，缺乏以行業統計數據作支撐的定量分析，導致分析不夠深入，因此萌發了以產業經濟理論為基礎綜合分析證券業的想法。
過去研究最大的問題在於沒有取得全麵可靠的統計數據，因此在本書寫作伊始，本人不僅搜集統計年鑒等公開資料，而且到中國證券業協會、中國證監會等監管機構了解行業信息，並通過WIND資訊獲得了較為詳實的行業數據，在此基礎上，本書充分運用產業組織和規製經濟理論，通過計量模型和案例分析等方法對中國證券業的市場結構、市場行為、市場績效進行了深入分析，同時研究了證券業規製對產業組織的重大影響，借鑒美、英等國證券業規製經驗和應對世界金融危機的措施，有針對性地提出了促進中國證券業發展的對策建議。
本書在研究過程中建立了中國證券業1992-2007年股票籌資額與GDP的時間序列數據模型，從實證分析的角度證明了我國證券業具有較強的外部績效。本書還建立了中國證券業市場結構與績效的麵板數據模型，證明經營效率是決定證券公司績效的重要因素，這一結論對相關理論及產業政策的完善具有一定的現實意義。
本書不僅采用CRn、HI指數衡量市場結構，還采用了基尼係數來分析中國證券業市場結構，不僅按收入、資產、利潤等指標計算集中度，同時分承銷業務、經紀業務等不同類別來計算有關指標，為全麵係統地定量分析中國證券業奠定了基礎。本書通過經紀業務傭金率、承銷費用率對證券業的市場行為進行定量分析，同時還在搜集整理了大量案例的基礎上進行了深入的案例分析，解決了目前對中國證券業市場行為的研究缺乏定量分析和案例分析的問題，相關結論具有一定的實踐意義。
由於時間倉促，對相關問題還有待於進一步深入研究，錯誤和疏漏之處在所難免，希望各界朋友不吝賜教，共同推進中國證券業的研究。