本章介紹本書的研究背景、研究內容、研究方法、篇章結構以及國內外相關研究的主要文獻和成果。
20世紀90年代以來，全球經濟一體化進程加快，金融競爭日趨激烈，金融創新不斷湧現，金融一體化現象突出，世界經濟與金融已融為一個整體，相互影響，相互依存。隨著經濟和金融的自由化，各國金融管製不斷放鬆，銀行、證券、保險、信托之間的業務相互滲透，相互融合，多元化金融集團逐漸形成並逐步壯大，從而“全能化經營”成為21世紀全球金融業發展的新趨勢。多元化金融集團以其龐大的金融資產規模、覆蓋全球或整個地區的經營鏈條、複雜並不斷創新的產品與服務以及在當今金融經濟中的影響力而使其風險管理成為整個金融業持續、健康發展的一個重要環節。
1.1.1 關於金融集團
1.1.1.1 金融集團的概念
金融集團是指經營多元化金融業務、提供一體化金融服務的集團企業。在發達國家，銀行可以從事保險業務，這種金融機構被稱為銀保機構（bankassurance）；保險公司從事銀行業務，被稱為保銀機構（assurfinance）；能夠同時提供銀行、證券、保險、信托和租賃等綜合金融服務與產品的金融機構則被稱為金融集團（financial conglomerates）。金融集團通過將各類金融產品進行分拆和重新組合，為客戶提供量身定製的一體化金融產品和服務。金融集團實際上是針對金融服務一體化和相應組織形式的一個泛概念。1999年2月，由金融集團聯合論壇提出，巴塞爾委員會、證監會國際組織和國際保險協會聯合發布的《多元化金融集團監管的最終文件》中指出，所謂多元化經營的金融集團，是指在同一控製權下，完全或主要在銀行業、證券業和保險業中至少兩個不同的金融行業大規模提供金融服務的金融集團。我們討論的金融集團就是指多元化經營的金融集團。
從廣義的範圍講，金融集團一般是采用母子公司結構，不同的金融機構分別經營相應的金融業務。集團控製管理的範圍可以是分散的，也可以是對所有被控製的法律主體集中統一進行控製和管理。金融集團的基本組織架構就是母子公司製，控股母公司通過獨資子公司、控股子公司、合資子公司來開展一體化金融業務。
由於金融集團的組織形式涉及金融組織結構中的產權結構、業務機構和管理結構，一般地講，金融集團的組織形式可以分為兩個極端與兩個極端之間的任何中間形式。一端是全能銀行，一端是完全的金融控股形式。
金融集團有如下幾種具體的組織形式：
1.金融控股公司。
金融控股公司是多元化金融集團的一種典型形式，母公司對所有被控製的法律主體集中統一進行管理的多元化金融集團。主要代表是美國的金融控股公司。
2.全能銀行。
全能銀行是通過單一法律主體提供所有的金融產品和金融服務。主要代表是德國的全能化銀行。
3.銀行保險（保險銀行）。
銀行保險是通過分立的法律主體出售保險產品的銀行，後者是保險銀行。
1.1.1.2 金融集團的特征
通過金融集團的定義，我們可以得出金融集團的如下基本特征：金融集團一般是控股公司集團，至少包括兩個或者兩個以上的金融公司實體；金融集團提供的金融服務至少涉及兩種不同業務類型的金融服務；金融集團的金融性資產占據主要的位置；母公司通過統一的管理體製進行整個集團的管理和控製。
1.1.2 關於金融風險管理
風險是金融體係和金融活動的基本屬性之一。風險分析和管理活動是各類金融機構所從事的全部業務和管理活動中最核心的內容。現代金融理論已經將風險分析、風險定價和風險管理理論作為金融理論的核心。
20世紀90年代以來，以英國巴林銀行倒閉為代表的微觀金融事件和以東南亞金融危機為代表的宏觀金融問題引起了全球範圍的關注，激起了國內外金融理論工作者、金融實務工作者、國家貨幣政策和金融政策製定者對金融風險的關注和警惕，時刻在思考：如何從微觀層次上對金融機構、金融個體事件進行有效風險度量與管理，如何從宏觀層次上對金融機構穩健運作和經濟安全運行進行分析成為金融管理的核心問題。